PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EALDX с BUBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EALDX с BUBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX).

EALDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. BUBIX - это активно управляемый фонд от Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EALDX и BUBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EALDX и BUBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EALDX
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund		0.29%7.76%3.48%2.40%-3.28%-0.50%2.54%1.48%2.01%1.57%
BUBIX
Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class		0.51%4.44%5.65%5.71%0.96%0.20%1.66%3.11%1.95%1.30%

Доходность по периодам

С начала года, EALDX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у BUBIX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции EALDX уступали акциям BUBIX по среднегодовой доходности: 1.91% против 2.65% соответственно.

EALDX

1 день
0.14%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.85%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.91%

BUBIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.58%
1 год
4.09%
3 года*
5.04%
5 лет*
3.46%
10 лет*
2.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Government Income Fund

Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с EALDX:
EALDX с FSHBXEALDX с EISMXEALDX с BUSIXEALDX с CUTAXEALDX с DFIHXEALDX с DFYGXEALDX с EEIAX
Часто сравнивают с BUBIX:
BUBIX с AOUIXBUBIX с SADIXBUBIX с PIASXBUBIX с PRTBXBUBIX с CUSDXBUBIX с TSDOXBUBIX с BBBIX

Сравнение комиссий EALDX и BUBIX

EALDX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии BUBIX в 0.15%.

EALDX
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund
BUBIX
Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

EALDX vs. BUBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EALDX
Ранг доходности на риск EALDX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BUBIX
Ранг доходности на риск BUBIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EALDX c BUBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EALDXBUBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

5.72

-3.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

11.49

-8.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

6.46

-5.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

13.82

-10.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

121.86

-108.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EALDX vs. BUBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EALDX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа BUBIX равного 5.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALDX и BUBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EALDXBUBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

5.72

-3.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

4.37

-3.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

3.74

-2.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

3.39

-2.38

Корреляция

Корреляция между EALDX и BUBIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALDX и BUBIX

Дивидендная доходность EALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности BUBIX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EALDX
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund		5.02%5.52%5.52%4.70%2.69%1.50%2.01%2.72%2.61%2.29%2.17%3.07%
BUBIX
Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class		4.02%4.16%5.31%4.65%1.56%0.50%1.44%2.57%2.13%1.29%1.04%0.80%

Просадки

Сравнение просадок EALDX и BUBIX

Максимальная просадка EALDX за все время составила -6.12%, что больше максимальной просадки BUBIX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALDX и BUBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EALDXBUBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-1.88%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-0.30%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.12%

-0.68%

-5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.12%

-1.88%

-4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.20%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.05%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.03%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EALDX и BUBIX

Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что EALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EALDXBUBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.36%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

0.55%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

0.72%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

0.80%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

0.71%

+1.75%