PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EALDX с SEMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EALDX с SEMRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EALDX (Eaton Vance Short Duration Government Income Fund) and SEMRX (Semper Short Duration Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, EALDX returned 1.95%/yr vs 3.40%/yr for SEMRX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. EALDX charges 0.77%/yr vs 0.85%/yr for SEMRX.

Доходность

Сравнение доходности EALDX и SEMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) и Semper Short Duration Fund (SEMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EALDX показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у SEMRX с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции EALDX уступали акциям SEMRX по среднегодовой доходности: 1.95% против 3.40% соответственно.

EALDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.11%
3 года*
4.56%
5 лет*
2.10%
10 лет*
1.95%

SEMRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.54%
1 год
5.84%
3 года*
7.31%
5 лет*
4.82%
10 лет*
3.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EALDX и SEMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EALDX
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund		1.21%7.76%3.48%2.40%-3.28%-0.50%2.54%1.48%2.01%1.57%
SEMRX
Semper Short Duration Fund		2.15%6.47%8.21%8.76%-1.69%1.93%-1.19%3.48%2.11%2.74%

Correlation

The correlation between EALDX and SEMRX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.28

The correlation between EALDX and SEMRX shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Government Income Fund

Semper Short Duration Fund

Часто сравнивают с EALDX:
EALDX с FSHBXEALDX с PAIPXEALDX с ETGEALDX с CUTAXEALDX с NUSFXEALDX с BUBIXEALDX с FHCOX
Часто сравнивают с SEMRX:
SEMRX с DHEAXSEMRX с ^GSPCSEMRX с JAAASEMRX с TBUXSEMRX с TRBUXSEMRX с SGOVSEMRX с FLOT

Доходность на риск

EALDX vs. SEMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EALDX
Ранг доходности на риск EALDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALDX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SEMRX
Ранг доходности на риск SEMRX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMRX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EALDX c SEMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) и Semper Short Duration Fund (SEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EALDXSEMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
3.19

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
10.68

-7.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

3.05

-1.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

11.44

-7.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.97

47.40

-32.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EALDX vs. SEMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EALDX на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа SEMRX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALDX и SEMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EALDXSEMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

3.19

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

2.64

-1.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.48

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.27

-0.25

Просадки

Сравнение просадок EALDX и SEMRX

Максимальная просадка EALDX за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки SEMRX в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALDX и SEMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EALDXSEMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-13.09%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-0.52%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.58%

-0.63%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-4.05%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.12%

-13.09%

+6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-0.63%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.13%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EALDX и SEMRX

Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с Semper Short Duration Fund (SEMRX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что EALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EALDXSEMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.48%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

1.27%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

1.87%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.25%

1.83%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

2.31%

+0.18%

Сравнение комиссий EALDX и SEMRX

EALDX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии SEMRX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALDX и SEMRX

Дивидендная доходность EALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности SEMRX в 5.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EALDX
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund		5.43%5.52%5.52%4.70%2.69%1.50%2.01%2.72%2.61%2.29%2.17%3.07%
SEMRX
Semper Short Duration Fund		5.67%5.94%6.13%6.05%3.22%1.71%1.95%2.90%2.70%2.20%3.03%2.35%

Часто задаваемые вопросы

EALDX and SEMRX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EALDX has higher volatility (0.99%) compared to SEMRX (0.48%). In terms of maximum drawdown, EALDX dropped -6.12% vs SEMRX's -13.09%.

SEMRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EALDX и SEMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор