Сравнение EAGG с SUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB).
EAGG и SUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 окт. 2018 г.. SUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EAGG и SUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAGG и SUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 0.05% | 7.18% | 1.12% | 5.58% | -13.63% | -1.30% | 7.40% | 8.68% | 2.35% |
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 0.05% | 6.81% | 4.83% | 5.98% | -5.72% | -0.76% | 4.96% | 7.02% | 0.62% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с EAGG на уровне 0.05% и SUSB на уровне 0.05%.
EAGG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
SUSB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAGG и SUSB
EAGG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SUSB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EAGG vs. SUSB — Ранг доходности на риск
EAGG
SUSB
Сравнение EAGG c SUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAGG | SUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.07 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 3.02 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.42 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.26 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 13.49 | -8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAGG | SUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.07 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.76 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.72 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между EAGG и SUSB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAGG и SUSB
Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности SUSB в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 3.97% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% | 0.00% |
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.40% | 3.81% | 2.81% | 1.74% | 1.30% | 1.91% | 2.83% | 2.61% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок EAGG и SUSB
Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки SUSB в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и SUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAGG | SUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -13.25% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -1.49% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -9.57% | -8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -0.87% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -1.60% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.36% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAGG и SUSB
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что EAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAGG | SUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 0.93% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 1.34% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 2.29% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 2.94% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 3.75% | +1.78% |