PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAGG с IAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAGG с IAGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).

EAGG и IAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 окт. 2018 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EAGG и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAGG и IAGG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		0.05%7.18%1.12%5.58%-13.63%-1.30%7.40%8.68%2.35%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.29%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%2.08%

Доходность по периодам

С начала года, EAGG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.29%.

EAGG

1 день
0.04%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.96%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.14%
10 лет*
—

IAGG

1 день
0.02%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.21%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с EAGG:
EAGG с EUSBEAGG с VCEBEAGG с AGGEAGG с NUBDEAGG с FIBREAGG с BAGSXEAGG с VCIT
Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BND

Сравнение комиссий EAGG и IAGG

EAGG берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

EAGG vs. IAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAGG
Ранг доходности на риск EAGG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAGG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAGG c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAGGIAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.23

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.74

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.47

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

6.27

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAGG vs. IAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAGG на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAGG равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAGG и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAGGIAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.23

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.22

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.61

-0.23

Корреляция

Корреляция между EAGG и IAGG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAGG и IAGG

Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности IAGG в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		3.97%3.92%3.93%3.24%2.07%1.09%1.82%3.17%0.61%0.00%0.00%0.00%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.68%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Просадки

Сравнение просадок EAGG и IAGG

Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и IAGG.

Загрузка...

Показатели просадок

EAGGIAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-13.88%

-4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-2.32%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

-13.57%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-1.59%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-2.87%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.55%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EAGG и IAGG

iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что EAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAGGIAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.47%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.91%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

2.62%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

4.47%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

4.03%

+1.50%