Сравнение EAGG с BFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и Build Bond Innovation ETF (BFIX).
EAGG и BFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 окт. 2018 г.. BFIX - это активно управляемый фонд от Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EAGG и BFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAGG и BFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 0.05% | 7.18% | 1.12% | 5.58% | -9.56% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 0.82% | 5.91% | 12.95% | 4.97% | -6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, EAGG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у BFIX с доходностью 0.82%.
EAGG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
BFIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAGG и BFIX
EAGG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BFIX в 0.45%.
Доходность на риск
EAGG vs. BFIX — Ранг доходности на риск
EAGG
BFIX
Сравнение EAGG c BFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAGG | BFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.55 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.36 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.94 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 10.51 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAGG | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.55 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.85 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между EAGG и BFIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAGG и BFIX
Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности BFIX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 3.97% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.59% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAGG и BFIX
Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки BFIX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и BFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAGG | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -8.03% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -1.22% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -0.84% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -2.85% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.46% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAGG и BFIX
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Build Bond Innovation ETF (BFIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что EAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAGG | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 0.73% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.28% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 3.07% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 4.84% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 4.84% | +0.69% |