PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAEAX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAEAX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

EAEAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EAEAX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAEAX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		-6.63%12.06%17.99%20.69%-18.19%21.24%15.47%27.44%-5.86%19.16%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-5.91%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, EAEAX показывает доходность -6.63%, что значительно ниже, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EAEAX имеют среднегодовую доходность 10.18%, а акции TSAIX немного впереди с 10.54%.

EAEAX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.13%
С начала года
-6.63%
6 месяцев
-4.39%
1 год
8.28%
3 года*
12.12%
5 лет*
7.03%
10 лет*
10.18%

TSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.06%
1 год
15.39%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с EAEAX:
EAEAX с EALCXEAEAX с EACPXEAEAX с SCHGEAEAX с SPMOEAEAX с SPYEAEAX с VEIEXEAEAX с JUEMX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий EAEAX и TSAIX

EAEAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

EAEAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEAX
Ранг доходности на риск EAEAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAEAXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.92

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.37

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.08

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

4.80

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAEAX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа TSAIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEAX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAEAXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.92

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.65

-0.22

Корреляция

Корреляция между EAEAX и TSAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEAX и TSAIX

Дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		4.60%4.29%0.80%0.53%0.79%2.58%0.57%1.87%2.12%3.13%1.10%6.32%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.84%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок EAEAX и TSAIX

Максимальная просадка EAEAX за все время составила -53.71%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEAX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAEAXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.71%

-34.58%

-19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.72%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-28.28%

+3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-34.58%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-10.28%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-4.96%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.77%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEAX и TSAIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) составляет 4.15%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что EAEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAEAXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.29%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

9.81%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

17.09%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

16.15%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

17.59%

-0.79%