PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAEAX с PDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAEAX с PDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

EAEAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EAEAX и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAEAX и PDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		-4.06%12.06%17.99%20.69%-18.19%21.24%15.47%27.44%-5.86%19.16%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		1.93%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%

Доходность по периодам

С начала года, EAEAX показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции EAEAX превзошли акции PDI по среднегодовой доходности: 10.48% против 8.32% соответственно.

EAEAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-1.96%
1 год
10.93%
3 года*
13.14%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.48%

PDI

1 день
1.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
1.93%
6 месяцев
-5.71%
1 год
1.36%
3 года*
13.79%
5 лет*
3.93%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с EAEAX:
EAEAX с EALCXEAEAX с EACPXEAEAX с SPMOEAEAX с SCHGEAEAX с SPYEAEAX с VEIEXEAEAX с JUEMX
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PHKPDI с CEFSPDI с PCNPDI с SPY

Доходность на риск

EAEAX vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEAX
Ранг доходности на риск EAEAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEAX c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAEAXPDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.07

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.21

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.09

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

0.26

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAEAX vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEAX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEAX и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAEAXPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.07

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.25

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.44

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.60

-0.16

Корреляция

Корреляция между EAEAX и PDI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEAX и PDI

Дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности PDI в 15.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		4.47%4.29%0.80%0.53%0.79%2.58%0.57%1.87%2.12%3.13%1.10%6.32%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.20%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Просадки

Сравнение просадок EAEAX и PDI

Максимальная просадка EAEAX за все время составила -53.71%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEAX и PDI.

Загрузка...

Показатели просадок

EAEAXPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.71%

-46.47%

-7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-14.34%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-27.23%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-46.47%

+11.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-6.04%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-6.22%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

5.04%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEAX и PDI

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) составляет 5.19%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что EAEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAEAXPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

6.01%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

10.12%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

18.44%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

15.68%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

19.06%

-2.24%