Сравнение EAEAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
EAEAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности EAEAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAEAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEAX Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund | -6.63% | 12.06% | 17.99% | 20.69% | -18.19% | 21.24% | 15.47% | 27.44% | -5.86% | 19.16% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, EAEAX показывает доходность -6.63%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции EAEAX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 10.18% против 8.27% соответственно.
EAEAX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -6.63%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 10.18%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAEAX и IOEZX
EAEAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
EAEAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
EAEAX
IOEZX
Сравнение EAEAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAEAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.28 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.84 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.62 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 6.69 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAEAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.28 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.35 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.50 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.39 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EAEAX и IOEZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAEAX и IOEZX
Дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEAX Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund | 4.60% | 4.29% | 0.80% | 0.53% | 0.79% | 2.58% | 0.57% | 1.87% | 2.12% | 3.13% | 1.10% | 6.32% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок EAEAX и IOEZX
Максимальная просадка EAEAX за все время составила -53.71%, примерно равная максимальной просадке IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAEAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.71% | -56.15% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -11.71% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -21.47% | -3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -38.12% | +3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -4.99% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -8.64% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.84% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAEAX и IOEZX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеют волатильность 4.15% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAEAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.25% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 8.69% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 15.56% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 13.90% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 16.44% | +0.36% |