Сравнение EAD с IIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerging Markets Dividend Fund (EAD) и Morgan Stanley India Investment Fund (IIF).
EAD управляется Emerging Markets Fund Manager. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. IIF управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности EAD и IIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAD и IIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAD Emerging Markets Dividend Fund | -2.13% | 8.05% | 15.86% | 11.94% | -23.08% | 21.62% | 6.35% | 27.22% | -6.52% | 7.80% |
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -17.61% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 49.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EAD показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у IIF с доходностью -17.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EAD имеют среднегодовую доходность 7.81%, а акции IIF немного впереди с 8.11%.
EAD
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -3.11%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 7.81%
IIF
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -13.71%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -15.69%
- 1 год
- -8.91%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 8.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAD и IIF
EAD берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии IIF в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EAD vs. IIF — Ранг доходности на риск
EAD
IIF
Сравнение EAD c IIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Dividend Fund (EAD) и Morgan Stanley India Investment Fund (IIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAD | IIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | -0.54 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | -0.68 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.38 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | -1.27 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAD | IIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.54 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.52 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между EAD и IIF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAD и IIF
Дивидендная доходность EAD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что больше доходности IIF в 9.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAD Emerging Markets Dividend Fund | 9.91% | 9.47% | 9.08% | 9.07% | 10.97% | 7.59% | 8.51% | 8.44% | 9.11% | 8.58% | 9.62% | 10.95% |
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 9.65% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок EAD и IIF
Максимальная просадка EAD за все время составила -67.37%, что больше максимальной просадки IIF в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAD и IIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAD | IIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.37% | -62.11% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -24.05% | +12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -24.05% | -5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -59.05% | +17.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -21.69% | +16.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -19.79% | +12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 7.12% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAD и IIF
Текущая волатильность для Emerging Markets Dividend Fund (EAD) составляет 5.33%, в то время как у Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что EAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAD | IIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 7.10% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 11.23% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 16.69% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 15.67% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 19.74% | -3.62% |