PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EAD с IIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EAD и IIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerging Markets Dividend Fund (EAD) и Morgan Stanley India Investment Fund (IIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAD и IIF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAD
Emerging Markets Dividend Fund
-2.13%8.05%15.86%11.94%-23.08%21.62%6.35%27.22%-6.52%7.80%
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund
-17.61%6.71%29.65%21.43%-9.55%30.87%6.66%-0.66%-21.25%49.89%

Доходность по периодам

С начала года, EAD показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у IIF с доходностью -17.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EAD имеют среднегодовую доходность 7.81%, а акции IIF немного впереди с 8.11%.


EAD

1 день
3.68%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-3.11%
1 год
4.08%
3 года*
10.60%
5 лет*
3.91%
10 лет*
7.81%

IIF

1 день
3.11%
1 месяц
-13.71%
С начала года
-17.61%
6 месяцев
-15.69%
1 год
-8.91%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.09%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Emerging Markets Dividend Fund

Morgan Stanley India Investment Fund

Сравнение комиссий EAD и IIF

EAD берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии IIF в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EAD vs. IIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EAD
Ранг доходности на риск EAD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAD: 1313
Ранг коэф-та Мартина

IIF
Ранг доходности на риск IIF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIF: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIF: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAD c IIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Dividend Fund (EAD) и Morgan Stanley India Investment Fund (IIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EADIIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

-0.54

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

-0.68

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.92

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.38

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

-1.27

+2.57

EAD vs. IIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAD на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа IIF равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAD и IIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EADIIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.54

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.52

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.38

-0.03

Корреляция

Корреляция между EAD и IIF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EAD и IIF

Дивидендная доходность EAD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что больше доходности IIF в 9.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAD
Emerging Markets Dividend Fund
9.91%9.47%9.08%9.07%10.97%7.59%8.51%8.44%9.11%8.58%9.62%10.95%
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund
9.65%7.95%10.67%14.61%19.62%3.75%0.02%0.14%30.40%15.23%4.46%0.16%

Просадки

Сравнение просадок EAD и IIF

Максимальная просадка EAD за все время составила -67.37%, что больше максимальной просадки IIF в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAD и IIF.


Загрузка...

Показатели просадок


EADIIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.37%

-62.11%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-24.05%

+12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-24.05%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-59.05%

+17.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-21.69%

+16.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-19.79%

+12.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

7.12%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EAD и IIF

Текущая волатильность для Emerging Markets Dividend Fund (EAD) составляет 5.33%, в то время как у Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что EAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EADIIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

7.10%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

11.23%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

16.69%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

15.67%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

19.74%

-3.62%