PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EACPX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EACPX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

EACPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EACPX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EACPX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund		-11.12%9.13%21.92%41.77%-29.56%18.48%33.61%31.91%-0.04%25.78%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, EACPX показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции EACPX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 12.51% против 13.99% соответственно.

EACPX

1 день
3.57%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-11.12%
6 месяцев
-10.20%
1 год
4.48%
3 года*
13.76%
5 лет*
6.58%
10 лет*
12.51%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EACPX:
EACPX с EPIVXEACPX с EAEAXEACPX с EAAS.LEACPX с SPYEACPX с PROVXEACPX с MRFOXEACPX с TVRIX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий EACPX и VTCLX

EACPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

EACPX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EACPX
Ранг доходности на риск EACPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EACPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EACPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EACPX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EACPX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EACPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EACPX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EACPXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.98

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.50

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.52

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

7.35

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EACPX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EACPX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EACPX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EACPXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.98

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.64

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.50

-0.14

Корреляция

Корреляция между EACPX и VTCLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EACPX и VTCLX

Дивидендная доходность EACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund		9.35%8.31%4.43%0.00%0.00%3.17%3.14%2.22%2.39%0.24%0.00%0.00%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок EACPX и VTCLX

Максимальная просадка EACPX за все время составила -63.39%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACPX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

EACPXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.39%

-55.18%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-12.20%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-24.98%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

-34.56%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-6.12%

-7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-7.61%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

2.53%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EACPX и VTCLX

Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что EACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EACPXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.42%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

9.68%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

18.43%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

17.23%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

18.26%

+2.73%