PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EACPX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EACPX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

EACPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EACPX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EACPX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund		-11.12%9.13%21.92%41.77%-29.56%18.48%33.61%31.91%-0.04%25.78%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, EACPX показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции EACPX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 12.51% против 19.48% соответственно.

EACPX

1 день
3.57%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-11.12%
6 месяцев
-10.20%
1 год
4.48%
3 года*
13.76%
5 лет*
6.58%
10 лет*
12.51%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с EACPX:
EACPX с EPIVXEACPX с EAEAXEACPX с EAAS.LEACPX с SPYEACPX с PROVXEACPX с MRFOXEACPX с SWLGX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий EACPX и NASDX

EACPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

EACPX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EACPX
Ранг доходности на риск EACPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EACPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EACPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EACPX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EACPX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EACPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EACPX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EACPXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.04

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.63

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.87

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

7.07

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EACPX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EACPX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EACPX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EACPXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.04

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.64

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.29

+0.07

Корреляция

Корреляция между EACPX и NASDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EACPX и NASDX

Дивидендная доходность EACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund		9.35%8.31%4.43%0.00%0.00%3.17%3.14%2.22%2.39%0.24%0.00%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок EACPX и NASDX

Максимальная просадка EACPX за все время составила -63.39%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACPX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EACPXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.39%

-83.16%

+19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-12.70%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-35.33%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

-35.33%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-8.91%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-34.59%

+21.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

3.37%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EACPX и NASDX

Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеют волатильность 6.37% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EACPXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.54%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

12.89%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

22.75%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

23.07%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

22.63%

-1.64%