PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EACPX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EACPX с AMRGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EACPX (Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund) and AMRGX (American Growth Fund Series One) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EACPX returned 13.93%/yr vs 12.26%/yr for AMRGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EACPX charges 1.25%/yr vs 4.07%/yr for AMRGX.

Доходность

Сравнение доходности EACPX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EACPX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции EACPX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 13.93% против 12.26% соответственно.

EACPX

1 день
-1.10%
1 месяц
2.25%
С начала года
3.76%
6 месяцев
3.62%
1 год
14.48%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.23%
10 лет*
13.93%

AMRGX

1 день
0.25%
1 месяц
6.27%
С начала года
18.66%
6 месяцев
16.95%
1 год
37.98%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.45%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EACPX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund		3.76%9.13%21.92%41.77%-29.56%18.48%33.61%31.91%-0.04%25.78%
AMRGX
American Growth Fund Series One		18.66%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Correlation

The correlation between EACPX and AMRGX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2000 г.

0.82

Over the past year, the correlation between EACPX and AMRGX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с EACPX:
EACPX с EPIVXEACPX с EAEAXEACPX с EAAS.LEACPX с SPYEACPX с TVRIXEACPX с MRFOXEACPX с PROVX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с DFUSXAMRGX с SWLGXAMRGX с BPTRXAMRGX с HTGCAMRGX с SPYAMRGX с FEQIX

Доходность на риск

EACPX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EACPX
Ранг доходности на риск EACPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EACPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EACPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EACPX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EACPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EACPX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EACPX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EACPXAMRGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.46

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.22

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.81

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

6.85

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EACPX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EACPX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EACPX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EACPXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.46

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.12

+0.27

Просадки

Сравнение просадок EACPX и AMRGX

Максимальная просадка EACPX за все время составила -63.39%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACPX и AMRGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EACPXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.39%

-80.32%

+16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-13.98%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-21.15%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-35.42%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

-35.42%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

0.00%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-40.24%

+27.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

5.66%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EACPX и AMRGX

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) составляет 3.48%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что EACPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EACPXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

5.72%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

24.96%

-14.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

26.89%

-12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

22.21%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

21.50%

-0.49%

Сравнение комиссий EACPX и AMRGX

EACPX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EACPX и AMRGX

Дивидендная доходность EACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что меньше доходности AMRGX в 15.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMRGX
American Growth Fund Series One		15.02%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%
EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund		8.01%8.31%4.43%0.00%0.00%3.17%3.14%2.22%2.39%0.24%

Часто задаваемые вопросы

EACPX and AMRGX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMRGX has higher volatility (5.72%) compared to EACPX (3.48%). In terms of maximum drawdown, EACPX dropped -63.39% vs AMRGX's -80.32%.

AMRGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EACPX и AMRGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор