PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAASX с VSNGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAASX с VSNGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EAASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and VSNGX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EAASX returned 9.30%/yr vs 11.54%/yr for VSNGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EAASX charges 1.14%/yr vs 0.89%/yr for VSNGX.

Доходность

Сравнение доходности EAASX и VSNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAASX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции EAASX уступали акциям VSNGX по среднегодовой доходности: 9.30% против 11.54% соответственно.

EAASX

1 день
0.78%
1 месяц
0.14%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-3.14%
1 год
-4.70%
3 года*
7.28%
5 лет*
3.51%
10 лет*
9.30%

VSNGX

1 день
0.81%
1 месяц
0.87%
С начала года
7.61%
6 месяцев
6.92%
1 год
14.40%
3 года*
14.96%
5 лет*
6.92%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAASX и VSNGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		-2.41%-5.90%17.89%13.72%-8.98%21.66%11.03%34.03%-5.79%24.40%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		7.61%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%22.62%32.73%-8.20%21.35%

Correlation

The correlation between EAASX and VSNGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.93

The correlation between EAASX and VSNGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с EAASX:
EAASX с VOOEAASX с MGCEAASX с SMMDEAASX с JANEXEAASX с VLIFXEAASX с VSMAXEAASX с VIMAX
Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с BBSCVSNGX с SPYVSNGX с OTCAXVSNGX с FLQMVSNGX с VLEQXVSNGX с VWENX

Доходность на риск

EAASX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAASX
Ранг доходности на риск EAASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAASX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAASXVSNGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
1.15

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
1.73

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.20

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.73

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

6.45

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAASX vs. VSNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAASX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VSNGX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAASX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAASXVSNGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.15

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.40

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.53

+0.12

Просадки

Сравнение просадок EAASX и VSNGX

Максимальная просадка EAASX за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAASX и VSNGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAASXVSNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.96%

-54.50%

+14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-8.24%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.45%

-18.96%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-25.08%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.96%

-38.33%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

0.00%

-13.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-7.43%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

2.20%

+5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EAASX и VSNGX

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что EAASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAASXVSNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.78%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

9.16%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

12.38%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.40%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

19.58%

-0.71%

Сравнение комиссий EAASX и VSNGX

EAASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAASX и VSNGX

Дивидендная доходность EAASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности VSNGX в 5.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		7.94%7.75%8.22%3.08%12.28%12.19%11.17%7.09%8.01%3.64%3.93%7.29%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		5.72%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%

Часто задаваемые вопросы

EAASX and VSNGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAASX has higher volatility (3.98%) compared to VSNGX (2.78%). In terms of maximum drawdown, EAASX dropped -39.96% vs VSNGX's -54.50%.

VSNGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAASX и VSNGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор