PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAASX с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAASX с EISMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EAASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from Eaton Vance. Over the past 10 years, EAASX returned 9.30%/yr vs 9.53%/yr for EISMX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. EAASX charges 1.14%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.

Доходность

Сравнение доходности EAASX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EAASX показывает доходность -2.41%, а EISMX немного выше – -2.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EAASX имеют среднегодовую доходность 9.30%, а акции EISMX немного впереди с 9.53%.

EAASX

1 день
0.78%
1 месяц
0.14%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-3.14%
1 год
-4.70%
3 года*
7.28%
5 лет*
3.51%
10 лет*
9.30%

EISMX

1 день
0.78%
1 месяц
0.17%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-3.03%
1 год
-4.43%
3 года*
7.39%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAASX и EISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		-2.41%-5.90%17.89%13.72%-8.98%21.66%11.03%34.03%-5.79%24.40%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-2.31%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%

Correlation

The correlation between EAASX and EISMX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

1.00

The correlation between EAASX and EISMX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с EAASX:
EAASX с VOOEAASX с MGCEAASX с SMMDEAASX с JANEXEAASX с VLIFXEAASX с VSMAXEAASX с VIMAX
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FLKSXEISMX с FGKFXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с GWGIX

Доходность на риск

EAASX vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAASX
Ранг доходности на риск EAASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAASX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAASXEISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.32

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
-0.36

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.96

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.33

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

-0.64

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAASX vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAASX на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EISMX равному -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAASX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAASXEISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-0.32

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.22

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.53

+0.12

Просадки

Сравнение просадок EAASX и EISMX

Максимальная просадка EAASX за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAASX и EISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAASXEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.96%

-45.32%

+5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-14.66%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.45%

-19.39%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-19.81%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.96%

-39.95%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-13.16%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-5.83%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

7.50%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EAASX и EISMX

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) имеют волатильность 3.98% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAASXEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.00%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

11.18%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

15.33%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.12%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

18.85%

+0.02%

Сравнение комиссий EAASX и EISMX

EAASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAASX и EISMX

Дивидендная доходность EAASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности EISMX в 6.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		7.94%7.75%8.22%3.08%12.28%12.19%11.17%7.09%8.01%3.64%3.93%7.29%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.58%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, EAASX and EISMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EISMX has higher volatility (4.00%) compared to EAASX (3.98%). In terms of maximum drawdown, EAASX dropped -39.96% vs EISMX's -45.32%.

EISMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAASX и EISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор