Сравнение EAASX с EHSTX
EAASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and EHSTX (Eaton Vance Large-Cap Value Fund) are both mutual funds - EAASX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while EHSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EAASX returned 9.92%/yr vs 10.99%/yr for EHSTX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EAASX charges 1.14%/yr vs 1.01%/yr for EHSTX.
Доходность
Сравнение доходности EAASX и EHSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAASX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 16.20%. За последние 10 лет акции EAASX уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 9.92% против 10.99% соответственно.
EAASX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 7.82%
- 6 месяцев
- -1.41%
- С начала года
- 3.76%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 9.92%
EHSTX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 12.30%
- С начала года
- 16.20%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение доходности по годам EAASX и EHSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 3.76% | -5.90% | 17.89% | 13.72% | -8.98% | 21.66% | 11.03% | 34.03% | -5.79% | 24.40% |
EHSTX Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 16.20% | 12.11% | 11.25% | 7.93% | -2.80% | 24.25% | 2.29% | 30.84% | -6.96% | 14.79% |
Correlation
The correlation between EAASX and EHSTX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between EAASX and EHSTX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAASX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск
EAASX
EHSTX
Сравнение EAASX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAASX | EHSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.99 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 12.05 | -12.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAASX и EHSTX
Максимальная просадка EAASX за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAASX и EHSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAASX | EHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.96% | -53.47% | +13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -8.29% | -6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.45% | -16.44% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -16.44% | -3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -39.30% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | 0.00% | -8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -7.39% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 2.05% | +6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAASX и EHSTX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что EAASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAASX | EHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 3.07% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 8.87% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 11.54% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 14.75% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 17.24% | +1.60% |
Сравнение комиссий EAASX и EHSTX
EAASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии EHSTX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAASX и EHSTX
Дивидендная доходность EAASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности EHSTX в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 7.46% | 7.75% | 8.22% | 3.08% | 12.28% | 12.19% | 11.17% | 7.09% | 8.01% | 3.64% | 3.93% | 7.29% |
EHSTX Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 5.21% | 6.12% | 4.03% | 2.93% | 4.25% | 7.32% | 1.94% | 2.76% | 10.94% | 5.88% | 1.33% | 11.02% |
Часто задаваемые вопросы
EAASX and EHSTX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAASX has higher volatility (4.95%) compared to EHSTX (3.07%). In terms of maximum drawdown, EAASX dropped -39.96% vs EHSTX's -53.47%.
EHSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAASX и EHSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор