Сравнение DZZ с YGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD).
DZZ и YGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DZZ и YGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DZZ и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | 132.78% | -2.38% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 1.68% | 96.82% | -4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -30.86%, что значительно ниже, чем у YGLD с доходностью 1.68%.
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
YGLD
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 63.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DZZ и YGLD
DZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Доходность на риск
DZZ vs. YGLD — Ранг доходности на риск
DZZ
YGLD
Сравнение DZZ c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DZZ | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.47 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.92 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.88 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 7.15 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DZZ | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.47 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 1.60 | -1.81 |
Корреляция
Корреляция между DZZ и YGLD составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и YGLD
DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.24% | 12.05% |
Просадки
Сравнение просадок DZZ и YGLD
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и YGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DZZ | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -34.23% | -62.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.95% | -34.23% | -40.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -26.63% | -66.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.19% | -5.21% | -76.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 9.01% | +34.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и YGLD
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеют волатильность 15.37% и 14.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DZZ | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 14.93% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.04% | 37.02% | +89.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.01% | 43.73% | +124.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 40.13% | +42.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.36% | 40.13% | +23.23% |