PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DZZ с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DZZ с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

DZZ и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DZZ и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DZZ и TSMX

2026 (YTD)20252024
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		-30.86%132.78%-0.92%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		18.76%81.48%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, DZZ показывает доходность -30.86%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

DZZ

1 день
0.95%
1 месяц
9.48%
С начала года
-30.86%
6 месяцев
75.80%
1 год
62.84%
3 года*
3.68%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
-8.56%

TSMX

1 день
2.24%
1 месяц
-16.25%
С начала года
18.76%
6 месяцев
24.98%
1 год
224.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с DZZ:
DZZ с GLDDZZ с UGLDZZ с VOODZZ с GLLDZZ с COPJDZZ с MAGSDZZ с MULL
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX

Сравнение комиссий DZZ и TSMX

DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Доходность на риск

DZZ vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DZZ c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DZZTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

2.92

-2.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

3.06

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

6.72

-5.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

20.73

-19.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DZZ vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DZZ на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DZZ и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DZZTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.92

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

1.04

-1.25

Корреляция

Корреляция между DZZ и TSMX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DZZ и TSMX

DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%.

TTM20252024
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		6.95%8.01%0.53%

Просадки

Сравнение просадок DZZ и TSMX

Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DZZTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.64%

-63.80%

-32.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.95%

-34.93%

-40.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.53%

-24.28%

-69.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.19%

-16.76%

-65.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.55%

11.32%

+32.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DZZ и TSMX

Текущая волатильность для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) составляет 15.37%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что DZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DZZTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.37%

28.00%

-12.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

126.04%

54.49%

+71.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

168.01%

77.51%

+90.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.52%

81.16%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.36%

81.16%

-17.80%