PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DZZ с SNPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DZZ с SNPE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DZZ returned -5.74%/yr vs 14.72%/yr for SNPE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DZZ charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for SNPE.

Доходность

Сравнение доходности DZZ и SNPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DZZ показывает доходность -50.78%, что значительно ниже, чем у SNPE с доходностью 11.00%.

DZZ

1 день
-4.79%
1 месяц
-19.92%
С начала года
-50.78%
6 месяцев
-42.90%
1 год
3.85%
3 года*
-8.41%
5 лет*
-5.74%
10 лет*
-10.94%

SNPE

1 день
1.16%
1 месяц
4.93%
С начала года
11.00%
6 месяцев
11.54%
1 год
31.58%
3 года*
22.28%
5 лет*
14.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DZZ и SNPE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		-50.78%132.78%-35.06%-8.14%2.79%0.56%-37.13%-13.49%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		11.00%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%19.84%12.92%

Correlation

The correlation between DZZ and SNPE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с DZZ:
DZZ с UGLDZZ с GLDDZZ с GLLDZZ с VOODZZ с MULLDZZ с TERGDZZ с COPJ
Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с ^XSPSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIX

Доходность на риск

DZZ vs. SNPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DZZ c SNPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DZZSNPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
2.63

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.66

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.47

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

3.35

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

15.50

-15.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DZZ vs. SNPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DZZ на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа SNPE равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DZZ и SNPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DZZSNPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.63

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.87

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.89

-1.13

Просадки

Сравнение просадок DZZ и SNPE

Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и SNPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DZZSNPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.64%

-33.37%

-63.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.84%

-9.46%

-71.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.84%

-19.15%

-61.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.84%

-24.65%

-56.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.40%

-0.03%

-95.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.30%

-4.96%

-77.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.43%

2.04%

+51.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DZZ и SNPE

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 30.48% по сравнению с Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DZZSNPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.48%

3.38%

+27.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.82%

9.17%

+50.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

169.50%

12.07%

+157.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.65%

17.10%

+66.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.06%

19.67%

+44.39%

Сравнение комиссий DZZ и SNPE

DZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DZZ и SNPE

DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.90%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%

Часто задаваемые вопросы

DZZ and SNPE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DZZ has higher volatility (30.48%) compared to SNPE (3.38%). In terms of maximum drawdown, DZZ dropped -96.64% vs SNPE's -33.37%.

On 5-year performance, SNPE leads with 14.72% vs -5.74% for DZZ. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SNPE has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SNPE has performed better with a 14.72% return vs -5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for DZZ.

SNPE has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for DZZ.

DZZ is categorized as Leveraged Commodities, while SNPE is S&P 500. DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while SNPE tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 0.10% for SNPE.

SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DZZ и SNPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор