Сравнение DYTA с PPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI).
DYTA и PPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYTA - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 29 мар. 2023 г.. PPI - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DYTA и PPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYTA и PPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | -3.17% | 6.95% | -1.43% |
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 13.29% | 30.06% | -6.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DYTA показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у PPI с доходностью 13.29%.
DYTA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPI
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYTA и PPI
DYTA берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PPI в 0.76%.
Доходность на риск
DYTA vs. PPI — Ранг доходности на риск
DYTA
PPI
Сравнение DYTA c PPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYTA | PPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 2.30 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 2.91 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.46 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 3.52 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 15.72 | -13.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYTA | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 2.30 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.26 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между DYTA и PPI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYTA и PPI
Дивидендная доходность DYTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности PPI в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 1.69% | 1.64% | 10.80% | 0.89% |
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 1.04% | 1.06% | 0.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DYTA и PPI
Максимальная просадка DYTA за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки PPI в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYTA и PPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYTA | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -18.89% | +9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -13.32% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -3.97% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -2.98% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.99% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYTA и PPI
SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что DYTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYTA | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.57% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 13.63% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 20.25% | -10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 19.40% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.89% | 19.40% | -8.51% |