PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYTA с LALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DYTA с LALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT).

DYTA и LALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYTA - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 29 мар. 2023 г.. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DYTA и LALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYTA и LALT

2026 (YTD)202520242023
DYTA
SGI Dynamic Tactical ETF		-3.17%6.95%13.59%8.73%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		9.15%10.79%8.77%1.46%

Доходность по периодам

С начала года, DYTA показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у LALT с доходностью 9.15%.

DYTA

1 день
1.18%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.16%
1 год
3.82%
3 года*
8.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

LALT

1 день
0.25%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.15%
6 месяцев
10.86%
1 год
19.44%
3 года*
10.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Dynamic Tactical ETF

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Часто сравнивают с DYTA:
DYTA с VOODYTA с HECADYTA с JFLIDYTA с MAPPDYTA с PPIDYTA с SGLCDYTA с USDX
Часто сравнивают с LALT:
LALT с SCHDLALT с IALTLALT с RPARLALT с TRTYLALT с FLSPLALT с VBRLALT с UPAR

Сравнение комиссий DYTA и LALT

DYTA берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.

LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
DYTA
SGI Dynamic Tactical ETF

Доходность на риск

DYTA vs. LALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYTA
Ранг доходности на риск DYTA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYTA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYTA c LALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYTALALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

2.46

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

3.40

-2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.48

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

3.50

-3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

16.52

-14.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYTA vs. LALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYTA на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа LALT равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYTA и LALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYTALALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.46

-2.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.61

-0.82

Корреляция

Корреляция между DYTA и LALT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYTA и LALT

Дивидендная доходность DYTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности LALT в 3.73%

TTM202520242023
DYTA
SGI Dynamic Tactical ETF		1.69%1.64%10.80%0.89%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.73%2.03%2.06%2.44%

Просадки

Сравнение просадок DYTA и LALT

Максимальная просадка DYTA за все время составила -9.41%, что больше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYTA и LALT.

Загрузка...

Показатели просадок

DYTALALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.41%

-6.97%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-5.51%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-0.64%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-1.02%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.17%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DYTA и LALT

SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что DYTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DYTALALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

2.78%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

5.94%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

7.94%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

5.86%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

5.86%

+5.03%