Сравнение DYNF с SPCT
DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DYNF charges 0.26%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности DYNF и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYNF показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
DYNF
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 10.89%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYNF и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 11.42% | 3.25% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between DYNF and SPCT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYNF vs. SPCT — Ранг доходности на риск
DYNF
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DYNF c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DYNF | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DYNF и SPCT
Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYNF | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -7.17% | -27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | 0.00% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -1.49% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYNF и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYNF | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 9.27% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 9.27% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 9.27% | +10.59% |
Сравнение комиссий DYNF и SPCT
DYNF берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNF и SPCT
Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 0.80% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DYNF and SPCT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
DYNF has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: iShares and Liberty One. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для DYNF и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор