PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DYNF с SIHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DYNF и SIHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у SIHY с доходностью 2.32%.


DYNF

1 день
2.16%
1 месяц
2.71%
С начала года
12.25%
6 месяцев
12.86%
1 год
31.46%
3 года*
25.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*

SIHY

1 день
0.15%
1 месяц
1.49%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.34%
1 год
8.30%
3 года*
9.39%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и SIHY


2026 (YTD)20252024202320222021
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF
12.25%20.00%30.29%36.25%-20.27%1.75%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF
2.32%8.13%8.67%13.31%-7.73%0.18%

Correlation

The correlation between DYNF and SIHY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.64

The correlation between DYNF and SIHY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

Доходность на риск

DYNF vs. SIHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8888
Ранг коэф-та Мартина

SIHY
Ранг доходности на риск SIHY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c SIHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DYNFSIHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.63

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.10

10.87

+6.22

DYNF vs. SIHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIHY равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и SIHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYNF и SIHY

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки SIHY в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и SIHY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DYNFSIHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-13.30%

-21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-3.17%

-5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-5.36%

-13.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-2.76%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.76%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и SIHY

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DYNFSIHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

1.19%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

3.13%

+7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

4.18%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

7.56%

+10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

7.56%

+12.36%

Сравнение комиссий DYNF и SIHY

DYNF берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии SIHY в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и SIHY

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SIHY в 7.22%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF
1.06%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF
7.22%7.61%7.54%7.06%6.31%1.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DYNF and SIHY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYNF has higher volatility (5.25%) compared to SIHY (1.19%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs SIHY's -13.30%.

On 3-year performance, DYNF leads with 25.36% vs 9.39% for SIHY. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, SIHY has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DYNF has performed better with a 25.36% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.48% for SIHY.

SIHY has the higher dividend yield at 7.22%, compared with 1.06% for DYNF.

DYNF is categorized as Large Cap Blend Equities, while SIHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: iShares and Harbor. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 0.48% for SIHY.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и SIHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор