PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYNF с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с DMAY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. DYNF is actively managed, while DMAY is passively managed. Over the past 5 years, DYNF returned 14.71%/yr vs 6.78%/yr for DMAY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DYNF charges 0.26%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 3.36%.

DYNF

1 день
-1.62%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.04%
6 месяцев
8.91%
1 год
27.42%
3 года*
25.19%
5 лет*
14.71%
10 лет*
—

DMAY

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.40%
С начала года
3.36%
6 месяцев
3.37%
1 год
10.73%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и DMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		10.04%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%31.32%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		3.36%11.05%12.82%15.40%-9.98%6.14%6.40%

Correlation

The correlation between DYNF and DMAY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.89

The correlation between DYNF and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYNF и DMAY

Секторы
DYNF
DMAY

Технологии

40.5%
39.0%

Финансовые услуги

14.9%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.6%

Промышленность

9.5%
7.8%

Потребительский циклический сектор

7.0%
9.9%

Здравоохранение

5.8%
8.3%

Энергетика

4.5%
3.1%

Коммунальные услуги

2.8%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.5%

Сырьевые материалы

0.8%
1.7%

Технологии

DYNF
40.5%
DMAY
39.0%

Финансовые услуги

DYNF
14.9%
DMAY
11.1%

Коммуникационные услуги

DYNF
10.3%
DMAY
10.6%

Промышленность

DYNF
9.5%
DMAY
7.8%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.0%
DMAY
9.9%

Здравоохранение

DYNF
5.8%
DMAY
8.3%

Энергетика

DYNF
4.5%
DMAY
3.1%

Коммунальные услуги

DYNF
2.8%
DMAY
2.1%

Недвижимость

DYNF
1.9%
DMAY
1.8%

Потребительский защитный сектор

DYNF
1.7%
DMAY
4.5%

Сырьевые материалы

DYNF
0.8%
DMAY
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG

Доходность на риск

DYNF vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYNFDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.14

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.13

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.23

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

18.05

-3.19

DYNF vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAY равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYNF и DMAY

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-13.90%

-20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-3.36%

-5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-12.38%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-13.90%

-14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.31%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-2.23%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.60%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и DMAY

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

2.26%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

4.30%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

5.09%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

9.07%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

8.43%

+11.48%

Сравнение комиссий DYNF и DMAY

DYNF берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и DMAY

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.81%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%

Часто задаваемые вопросы

DYNF and DMAY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYNF has higher volatility (5.38%) compared to DMAY (2.26%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs DMAY's -13.90%.

On 5-year performance, DYNF leads with 14.71% vs 6.78% for DMAY. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 14.71% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

DYNF has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for DMAY.

They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор