PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYNF с BPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с BPAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) and BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BlackRock, while BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 3 years, DYNF returned 26.47%/yr vs 9.60%/yr for BPAY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYNF charges 0.30%/yr vs 0.70%/yr for BPAY.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и BPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у BPAY с доходностью -10.58%.

DYNF

1 день
0.34%
1 месяц
5.19%
С начала года
11.93%
6 месяцев
11.85%
1 год
30.76%
3 года*
26.47%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—

BPAY

1 день
2.12%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-9.61%
3 года*
9.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и BPAY

2026 (YTD)2025202420232022
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		11.93%20.00%30.29%36.25%-9.13%
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-10.58%8.54%17.28%13.19%-16.39%

Correlation

The correlation between DYNF and BPAY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.72

The correlation between DYNF and BPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYNF и BPAY

Секторы
DYNF
BPAY

Технологии

39.8%
36.4%

Финансовые услуги

16.2%
53.0%

Коммуникационные услуги

11.7%

-

Промышленность

8.4%
4.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
6.0%

Здравоохранение

6.6%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Энергетика

1.9%

-

Недвижимость

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

0.7%

-

Технологии

DYNF
39.8%
BPAY
36.4%

Финансовые услуги

DYNF
16.2%
BPAY
53.0%

Коммуникационные услуги

DYNF
11.7%
BPAY

-

Промышленность

DYNF
8.4%
BPAY
4.6%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.8%
BPAY
6.0%

Здравоохранение

DYNF
6.6%
BPAY

-

Коммунальные услуги

DYNF
2.7%
BPAY

-

Потребительский защитный сектор

DYNF
2.4%
BPAY

-

Энергетика

DYNF
1.9%
BPAY

-

Недвижимость

DYNF
1.9%
BPAY
2.2%

Сырьевые материалы

DYNF
0.7%
BPAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY
Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIME

Доходность на риск

DYNF vs. BPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c BPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYNFBPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
-0.37

+2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
-0.35

+3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.96

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

-0.29

+3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

-0.56

+17.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYNF vs. BPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа BPAY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и BPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYNFBPAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

-0.37

+2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.08

+0.75

Просадки

Сравнение просадок DYNF и BPAY

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, примерно равная максимальной просадке BPAY в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и BPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFBPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-33.62%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-33.62%

+24.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-33.62%

+14.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-24.46%

+24.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-10.55%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

17.05%

-15.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и BPAY

Текущая волатильность для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) составляет 3.21%, в то время как у BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что DYNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFBPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

7.26%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

18.84%

-9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

26.06%

-13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

24.36%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

24.36%

-4.46%

Сравнение комиссий DYNF и BPAY

DYNF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BPAY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и BPAY

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности BPAY в 7.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		7.25%6.49%0.48%1.18%0.18%0.00%0.00%0.00%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.88%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%

Часто задаваемые вопросы

DYNF and BPAY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPAY has higher volatility (7.26%) compared to DYNF (3.21%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs BPAY's -33.62%.

On 3-year performance, DYNF leads with 26.47% vs 9.60% for BPAY. On fees, DYNF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DYNF has performed better with a 26.47% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.

BPAY has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 0.88% for DYNF.

DYNF is categorized as Large Cap Growth Equities, while BPAY is Financials Equities. Their fees differ too: 0.30% for DYNF and 0.70% for BPAY.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и BPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор