Сравнение DYNF с BLCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).
DYNF и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DYNF и BLCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYNF и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -3.16% | 20.00% | 30.29% | 18.49% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | -1.47% | 30.93% | 17.07% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DYNF показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.
DYNF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
BLCR
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYNF и BLCR
DYNF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.
Доходность на риск
DYNF vs. BLCR — Ранг доходности на риск
DYNF
BLCR
Сравнение DYNF c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYNF | BLCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.70 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.36 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.03 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 12.57 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYNF | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.70 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.44 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между DYNF и BLCR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNF и BLCR
Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности BLCR в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.02% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.28% | 0.33% | 0.75% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DYNF и BLCR
Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и BLCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYNF | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -21.29% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -12.13% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -5.59% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -2.29% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.92% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYNF и BLCR
Текущая волатильность для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) составляет 5.59%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что DYNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYNF | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 7.08% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 12.55% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 21.17% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.60% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 17.60% | +2.45% |