PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYMIX с EBSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DYMIX с EBSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX).

DYMIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Alpha Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. EBSIX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DYMIX и EBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYMIX и EBSIX

2026 (YTD)202520242023
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		4.10%25.51%18.38%11.33%
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		7.05%-1.14%11.63%-5.87%

Доходность по периодам

С начала года, DYMIX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у EBSIX с доходностью 7.05%.

DYMIX

1 день
0.78%
1 месяц
-9.60%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.27%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EBSIX

1 день
-0.69%
1 месяц
2.56%
С начала года
7.05%
6 месяцев
3.19%
1 год
0.38%
3 года*
3.75%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Alpha Macro Fund Institutional

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Часто сравнивают с DYMIX:
DYMIX с QDVODYMIX с MRFOXDYMIX с EBSAXDYMIX с MBXIXDYMIX с GPAIXDYMIX с EGRAXDYMIX с QGMIX
Часто сравнивают с EBSIX:
EBSIX с QDSIXEBSIX с AMFAXEBSIX с MBXIXEBSIX с GQEPXEBSIX с AHTPXEBSIX с MAFIXEBSIX с BLNDX

Сравнение комиссий DYMIX и EBSIX

DYMIX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии EBSIX в 1.75%.

DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Доходность на риск

DYMIX vs. EBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYMIX
Ранг доходности на риск DYMIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYMIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYMIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYMIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYMIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EBSIX
Ранг доходности на риск EBSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYMIX c EBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYMIXEBSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.05

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

0.12

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.01

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.14

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

0.25

+7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYMIX vs. EBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYMIX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа EBSIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYMIX и EBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYMIXEBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.05

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.13

+0.56

Корреляция

Корреляция между DYMIX и EBSIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYMIX и EBSIX

Дивидендная доходность DYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности EBSIX в 2.95%

TTM20252024202320222021
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		6.55%6.82%7.12%0.42%0.00%0.00%
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		2.95%3.16%2.90%1.82%15.10%7.73%

Просадки

Сравнение просадок DYMIX и EBSIX

Максимальная просадка DYMIX за все время составила -12.95%, что больше максимальной просадки EBSIX в -10.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYMIX и EBSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DYMIXEBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-10.96%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-7.43%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-0.69%

-11.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-3.13%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.37%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DYMIX и EBSIX

Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что DYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DYMIXEBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.12%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

6.23%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

8.51%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

9.59%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

9.52%

+5.22%