PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYLG с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYLG с XRMI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds from Global X - DYLG tracks the Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross while XRMI tracks the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Both are passively managed. Over the past year, DYLG returned 17.82% vs 8.70% for XRMI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYLG charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности DYLG и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.60%.

DYLG

1 день
0.26%
1 месяц
1.83%
С начала года
5.99%
6 месяцев
5.20%
1 год
17.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.15%
1 год
8.70%
3 года*
6.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYLG и XRMI

2026 (YTD)202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		5.99%12.50%14.46%4.05%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.60%4.60%15.18%-2.18%

Correlation

The correlation between DYLG and XRMI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г.

0.60

The correlation between DYLG and XRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYLG и XRMI

Секторы
DYLG
XRMI

Финансовые услуги

27.3%
11.6%

Технологии

19.1%
39.5%

Промышленность

18.1%
7.9%

Здравоохранение

12.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.6%

Сырьевые материалы

3.7%
1.7%

Энергетика

2.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
10.3%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

DYLG
27.3%
XRMI
11.6%

Технологии

DYLG
19.1%
XRMI
39.5%

Промышленность

DYLG
18.1%
XRMI
7.9%

Здравоохранение

DYLG
12.8%
XRMI
8.5%

Потребительский циклический сектор

DYLG
11.0%
XRMI
9.5%

Потребительский защитный сектор

DYLG
4.1%
XRMI
4.6%

Сырьевые материалы

DYLG
3.7%
XRMI
1.7%

Энергетика

DYLG
2.2%
XRMI
3.1%

Коммуникационные услуги

DYLG
1.8%
XRMI
10.3%

Недвижимость

DYLG

-

XRMI
1.8%

Коммунальные услуги

DYLG

-

XRMI
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с XLGDYLG с SPYIDYLG с QYLGDYLG с SCHD
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Доходность на риск

DYLG vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYLGXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.59

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.22

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.74

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

7.01

+1.74

DYLG vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRMI равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYLG и XRMI

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYLGXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-15.31%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-5.02%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.58%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-5.87%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.24%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и XRMI

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что DYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYLGXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.70%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

4.43%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

5.50%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

6.90%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

6.90%

+4.51%

Сравнение комиссий DYLG и XRMI

DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и XRMI

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что меньше доходности XRMI в 12.73%

ПозицияTTM20252024202320222021
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.43%9.63%16.55%1.38%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.73%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

DYLG and XRMI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYLG has higher volatility (2.66%) compared to XRMI (1.70%). In terms of maximum drawdown, DYLG dropped -13.98% vs XRMI's -15.31%.

On 1-year performance, DYLG leads with 17.82% vs 8.70% for XRMI. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DYLG has performed better with a 17.82% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

XRMI has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 9.43% for DYLG.

DYLG tracks Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Their fees differ too: 0.35% for DYLG and 0.60% for XRMI.

DYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYLG и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор