PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DYLG с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYLG с QQQI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - DYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. DYLG is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, DYLG returned 17.22% vs 18.03% for QQQI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYLG charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности DYLG и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DYLG показывает доходность 7.69%, а QQQI немного выше – 8.01%.

DYLG

1 день
-0.06%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
5.82%
С начала года
7.69%
1 год
17.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.59%
6 месяцев
7.01%
С начала года
8.01%
1 год
18.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYLG и QQQI

2026 (YTD)20252024
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		7.69%12.50%12.37%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		8.01%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between DYLG and QQQI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.66

The correlation between DYLG and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYLG и QQQI

Секторы
DYLG
QQQI

Финансовые услуги

27.3%
0.2%

Технологии

19.1%
58.1%

Промышленность

18.1%
3.0%

Здравоохранение

12.8%
3.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.5%

Сырьевые материалы

3.7%
1.0%

Энергетика

2.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

1.8%
14.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Финансовые услуги

DYLG
27.3%
QQQI
0.2%

Технологии

DYLG
19.1%
QQQI
58.1%

Промышленность

DYLG
18.1%
QQQI
3.0%

Здравоохранение

DYLG
12.8%
QQQI
3.9%

Потребительский циклический сектор

DYLG
11.0%
QQQI
11.3%

Потребительский защитный сектор

DYLG
4.1%
QQQI
6.5%

Сырьевые материалы

DYLG
3.7%
QQQI
1.0%

Энергетика

DYLG
2.2%
QQQI
0.5%

Коммуникационные услуги

DYLG
1.8%
QQQI
14.2%

Недвижимость

DYLG

-

QQQI
0.1%

Коммунальные услуги

DYLG

-

QQQI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с QYLGDYLG с SPYIDYLG с XLGDYLG с SCHD
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с IQQQ

Доходность на риск

DYLG vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYLGQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.16

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.62

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.88

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

7.66

+0.81

DYLG vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа QQQI равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYLG и QQQI

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYLGQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-20.00%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-9.61%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-4.95%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-2.21%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.36%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и QQQI

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 1.40%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYLGQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

6.51%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

12.95%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

15.60%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

17.61%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.31%

17.61%

-6.30%

Сравнение комиссий DYLG и QQQI

DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и QQQI

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что меньше доходности QQQI в 14.07%

ПозицияTTM202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.28%9.63%16.55%1.38%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.07%13.82%12.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DYLG and QQQI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.51%) compared to DYLG (1.40%). In terms of maximum drawdown, DYLG dropped -13.98% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 18.03% vs 17.22% for DYLG. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 18.03% return vs 17.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 14.07%, compared with 9.28% for DYLG.

DYLG is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.35% for DYLG and 0.68% for QQQI.

DYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYLG и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор