PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYLG с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DYLG с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

DYLG и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DYLG и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYLG и QQQI

2026 (YTD)20252024
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		-2.73%12.50%12.07%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

DYLG

1 день
0.45%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с XLGDYLG с SPYIDYLG с SCHDDYLG с QYLG
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий DYLG и QQQI

DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

DYLG vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYLGQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.09

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.68

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.93

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

8.69

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYLG vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYLGQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.09

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.90

0.00

Корреляция

Корреляция между DYLG и QQQI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и QQQI

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		10.28%9.63%16.55%1.38%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DYLG и QQQI

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

DYLGQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-20.00%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-11.46%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-5.72%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-2.31%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.54%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и QQQI

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 4.40%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DYLGQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

6.18%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

11.23%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

19.72%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

17.48%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

17.48%

-5.93%