PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYLG с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYLG с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - DYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. DYLG is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, DYLG returned 19.29% vs 29.68% for QQQI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYLG charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности DYLG и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

DYLG

1 день
1.13%
1 месяц
4.18%
С начала года
5.81%
6 месяцев
6.75%
1 год
19.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYLG и QQQI

2026 (YTD)20252024
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		5.81%12.50%12.07%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between DYLG and QQQI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.68

The correlation between DYLG and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYLG и QQQI

Секторы
DYLG
QQQI

Финансовые услуги

27.2%
0.3%

Промышленность

18.4%
3.3%

Технологии

17.1%
53.3%

Здравоохранение

13.1%
4.3%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.7%

Сырьевые материалы

4.0%
1.2%

Энергетика

2.4%
0.7%

Коммуникационные услуги

1.9%
15.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

DYLG
27.2%
QQQI
0.3%

Промышленность

DYLG
18.4%
QQQI
3.3%

Технологии

DYLG
17.1%
QQQI
53.3%

Здравоохранение

DYLG
13.1%
QQQI
4.3%

Потребительский циклический сектор

DYLG
11.6%
QQQI
12.1%

Потребительский защитный сектор

DYLG
4.4%
QQQI
7.7%

Сырьевые материалы

DYLG
4.0%
QQQI
1.2%

Энергетика

DYLG
2.4%
QQQI
0.7%

Коммуникационные услуги

DYLG
1.9%
QQQI
15.7%

Недвижимость

DYLG

-

QQQI
0.1%

Коммунальные услуги

DYLG

-

QQQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с SPYIDYLG с XLGDYLG с QYLGDYLG с SCHD
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

DYLG vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYLGQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.30

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.05

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.10

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

13.93

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYLG vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYLGQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.30

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.32

-0.18

Просадки

Сравнение просадок DYLG и QQQI

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYLGQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-20.00%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-9.61%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-2.19%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.14%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и QQQI

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеют волатильность 2.60% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYLGQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.69%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

9.85%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

12.98%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

17.05%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

17.05%

-5.60%

Сравнение комиссий DYLG и QQQI

DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и QQQI

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.44%9.63%16.55%1.38%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DYLG and QQQI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (2.69%) compared to DYLG (2.60%). In terms of maximum drawdown, DYLG dropped -13.98% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 19.29% for DYLG. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 19.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 9.44% for DYLG.

DYLG is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.35% for DYLG and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYLG и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор