PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DYLG с PBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DYLG и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYLG и PBP


2026 (YTD)202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
-2.73%12.50%14.46%4.05%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
-0.63%8.49%19.83%0.17%

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -0.63%.


DYLG

1 день
0.45%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PBP

1 день
0.41%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
5.67%
1 год
11.15%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.57%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий DYLG и PBP

DYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.


Доходность на риск

DYLG vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 3939
Ранг коэф-та Мартина

PBP
Ранг доходности на риск PBP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DYLGPBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.79

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.25

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.15

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

6.53

-2.63

DYLG vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBP равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DYLGPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.33

+0.58

Корреляция

Корреляция между DYLG и PBP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и PBP

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что меньше доходности PBP в 11.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
10.28%9.63%16.55%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
11.58%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Просадки

Сравнение просадок DYLG и PBP

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и PBP.


Загрузка...

Показатели просадок


DYLGPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-43.43%

+29.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-10.20%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-2.89%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-6.75%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.80%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и PBP

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что DYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DYLGPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.10%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

5.98%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

14.26%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

11.95%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

13.68%

-2.13%