PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYLG с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYLG с PAVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - DYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past year, DYLG returned 19.29% vs 37.89% for PAVE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYLG charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности DYLG и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.55%.

DYLG

1 день
1.13%
1 месяц
4.18%
С начала года
5.81%
6 месяцев
6.75%
1 год
19.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.56%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.55%
6 месяцев
19.00%
1 год
37.89%
3 года*
27.31%
5 лет*
17.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYLG и PAVE

2026 (YTD)202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		5.81%12.50%14.46%4.05%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.55%19.36%17.92%7.67%

Correlation

The correlation between DYLG and PAVE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

0.75

The correlation between DYLG and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYLG и PAVE

Секторы
DYLG
PAVE

Финансовые услуги

27.2%

-

Промышленность

18.4%
74.8%

Технологии

17.1%
1.1%

Здравоохранение

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%
0.3%

Сырьевые материалы

4.0%
20.3%

Энергетика

2.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

DYLG
27.2%
PAVE

-

Промышленность

DYLG
18.4%
PAVE
74.8%

Технологии

DYLG
17.1%
PAVE
1.1%

Здравоохранение

DYLG
13.1%
PAVE

-

Потребительский циклический сектор

DYLG
11.6%
PAVE

-

Потребительский защитный сектор

DYLG
4.4%
PAVE
0.3%

Сырьевые материалы

DYLG
4.0%
PAVE
20.3%

Энергетика

DYLG
2.4%
PAVE
0.2%

Коммуникационные услуги

DYLG
1.9%
PAVE

-

Недвижимость

DYLG

-

PAVE

-

Коммунальные услуги

DYLG

-

PAVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с SPYIDYLG с XLGDYLG с QYLGDYLG с SCHD
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

DYLG vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYLGPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.02

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.86

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.19

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

11.72

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYLG vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYLGPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.02

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.68

+0.46

Просадки

Сравнение просадок DYLG и PAVE

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYLGPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-44.08%

+30.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-11.91%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.27%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-6.24%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.24%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и PAVE

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 2.60%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYLGPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

6.10%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

15.18%

-7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

18.80%

-9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

21.60%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

24.38%

-12.93%

Сравнение комиссий DYLG и PAVE

DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и PAVE

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.44%9.63%16.55%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

DYLG and PAVE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.10%) compared to DYLG (2.60%). In terms of maximum drawdown, DYLG dropped -13.98% vs PAVE's -44.08%.

On 1-year performance, PAVE leads with 37.89% vs 19.29% for DYLG. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PAVE has performed better with a 37.89% return vs 19.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

DYLG has the higher dividend yield at 9.44%, compared with 0.76% for PAVE.

DYLG is categorized as Derivative Income, while PAVE is Industrials Equities. DYLG tracks Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.35% for DYLG and 0.47% for PAVE.

DYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYLG и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор