PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYLG с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DYLG с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

DYLG и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DYLG и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYLG и LQTI

2026 (YTD)2025
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		-2.73%7.49%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

DYLG

1 день
0.45%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с XLGDYLG с SPYIDYLG с SCHDDYLG с QYLG
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с YETHLQTI с FYEELQTI с BTCI

Сравнение комиссий DYLG и LQTI

DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LQTI в 0.65%.

LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

DYLG vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYLGLQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.74

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.02

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.37

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

4.15

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYLG vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQTI равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYLGLQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.90

0.00

Корреляция

Корреляция между DYLG и LQTI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и LQTI

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности LQTI в 9.07%

TTM202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		10.28%9.63%16.55%1.38%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DYLG и LQTI

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

DYLGLQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-3.41%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-3.41%

-6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-2.03%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-0.78%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.12%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и LQTI

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что DYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DYLGLQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

2.66%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

3.87%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

6.23%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

6.11%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

6.11%

+5.44%