Сравнение DYLG с KQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ).
DYLG и KQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г.. KQQQ - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DYLG и KQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLG и KQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | -2.73% | 12.50% | 7.37% |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | -8.12% | 16.64% | 11.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DYLG показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у KQQQ с доходностью -8.12%.
DYLG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KQQQ
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLG и KQQQ
DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KQQQ в 0.99%.
Доходность на риск
DYLG vs. KQQQ — Ранг доходности на риск
DYLG
KQQQ
Сравнение DYLG c KQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLG | KQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.94 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.48 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 4.40 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLG | KQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.94 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.47 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между DYLG и KQQQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLG и KQQQ
Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что меньше доходности KQQQ в 16.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 10.28% | 9.63% | 16.55% | 1.38% |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 16.58% | 12.01% | 2.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DYLG и KQQQ
Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки KQQQ в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и KQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLG | KQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -26.15% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -17.30% | +7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -12.51% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -4.95% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 5.29% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLG и KQQQ
Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 4.40%, в то время как у Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLG | KQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 7.32% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 13.47% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 23.53% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 23.57% | -12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 23.57% | -12.02% |