PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYLG с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DYLG с KHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

DYLG и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DYLG и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYLG и KHPI

2026 (YTD)20252024
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		-2.73%12.50%5.41%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.

DYLG

1 день
0.45%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с XLGDYLG с SPYIDYLG с SCHDDYLG с QYLG
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQHKHPI с QQQ

Сравнение комиссий DYLG и KHPI

DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.

KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

DYLG vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYLGKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.97

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.46

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.70

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

7.46

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYLG vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа KHPI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYLGKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.97

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.80

+0.11

Корреляция

Корреляция между DYLG и KHPI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и KHPI

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности KHPI в 9.39%

TTM202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		10.28%9.63%16.55%1.38%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DYLG и KHPI

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

DYLGKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-10.58%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-6.55%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-4.71%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-1.28%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.49%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и KHPI

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что DYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DYLGKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.26%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

5.28%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

10.97%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

9.78%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

9.78%

+1.77%