PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYLG с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DYLG с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

DYLG и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DYLG и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYLG и IWMI

2026 (YTD)20252024
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		-2.73%12.50%9.80%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

DYLG

1 день
0.45%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с XLGDYLG с SPYIDYLG с SCHDDYLG с QYLG
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий DYLG и IWMI

DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

DYLG vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYLGIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.37

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.98

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.09

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

9.62

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYLG vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYLGIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.37

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.72

+0.18

Корреляция

Корреляция между DYLG и IWMI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и IWMI

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что меньше доходности IWMI в 14.42%

TTM202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		10.28%9.63%16.55%1.38%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DYLG и IWMI

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

DYLGIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-23.88%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-12.42%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-4.80%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-4.44%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.70%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и IWMI

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 4.40%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DYLGIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

6.95%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

11.89%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

19.09%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

18.28%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

18.28%

-6.73%