PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYLG с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYLG с GPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. DYLG is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, DYLG returned 17.82% vs 20.92% for GPIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DYLG charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности DYLG и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 7.91%.

DYLG

1 день
0.26%
1 месяц
1.83%
С начала года
5.99%
6 месяцев
5.20%
1 год
17.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.85%
С начала года
7.91%
6 месяцев
6.94%
1 год
20.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYLG и GPIX

2026 (YTD)202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		5.99%12.50%14.46%9.81%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.91%16.25%21.77%13.04%

Correlation

The correlation between DYLG and GPIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.80

The correlation between DYLG and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYLG и GPIX

Секторы
DYLG
GPIX

Финансовые услуги

27.3%
10.9%

Технологии

19.1%
39.2%

Промышленность

18.1%
7.7%

Здравоохранение

12.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.4%

Сырьевые материалы

3.7%
1.7%

Энергетика

2.2%
3.2%

Коммуникационные услуги

1.8%
10.7%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

DYLG
27.3%
GPIX
10.9%

Технологии

DYLG
19.1%
GPIX
39.2%

Промышленность

DYLG
18.1%
GPIX
7.7%

Здравоохранение

DYLG
12.8%
GPIX
8.3%

Потребительский циклический сектор

DYLG
11.0%
GPIX
10.1%

Потребительский защитный сектор

DYLG
4.1%
GPIX
4.4%

Сырьевые материалы

DYLG
3.7%
GPIX
1.7%

Энергетика

DYLG
2.2%
GPIX
3.2%

Коммуникационные услуги

DYLG
1.8%
GPIX
10.7%

Недвижимость

DYLG

-

GPIX
1.8%

Коммунальные услуги

DYLG

-

GPIX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с XLGDYLG с SPYIDYLG с QYLGDYLG с SCHD
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

DYLG vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYLGGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.95

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.68

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.73

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

13.20

-4.44

DYLG vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYLG и GPIX

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYLGGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-17.50%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-7.71%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-2.29%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-1.48%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.59%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и GPIX

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 2.66%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYLGGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.24%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

8.71%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

10.79%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

13.88%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

13.88%

-2.47%

Сравнение комиссий DYLG и GPIX

DYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и GPIX

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности GPIX в 8.14%

ПозицияTTM202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.43%9.63%16.55%1.38%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.14%8.01%7.45%1.40%

Часто задаваемые вопросы

DYLG and GPIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIX has higher volatility (4.24%) compared to DYLG (2.66%). In terms of maximum drawdown, DYLG dropped -13.98% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 20.92% vs 17.82% for DYLG. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 20.92% return vs 17.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for DYLG.

DYLG has the higher dividend yield at 9.43%, compared with 8.14% for GPIX.

They also come from different issuers: Global X and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for DYLG and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYLG и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор