PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYLG с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYLG с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, DYLG returned 17.86% vs 23.45% for FDVV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DYLG charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности DYLG и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

DYLG

1 день
-0.65%
1 месяц
3.69%
С начала года
4.63%
6 месяцев
5.52%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYLG и FDVV

2026 (YTD)202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		4.63%12.50%14.46%4.05%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%3.59%

Correlation

The correlation between DYLG and FDVV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

0.83

The correlation between DYLG and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYLG и FDVV

Секторы
DYLG
FDVV

Финансовые услуги

27.2%
17.0%

Промышленность

18.4%
3.4%

Технологии

17.1%
29.1%

Здравоохранение

13.1%
3.1%

Потребительский циклический сектор

11.6%
13.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
11.0%

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
3.7%

Недвижимость

-

10.1%

Коммунальные услуги

-

8.7%

Финансовые услуги

DYLG
27.2%
FDVV
17.0%

Промышленность

DYLG
18.4%
FDVV
3.4%

Технологии

DYLG
17.1%
FDVV
29.1%

Здравоохранение

DYLG
13.1%
FDVV
3.1%

Потребительский циклический сектор

DYLG
11.6%
FDVV
13.6%

Потребительский защитный сектор

DYLG
4.4%
FDVV
11.0%

Сырьевые материалы

DYLG
4.0%
FDVV

-

Энергетика

DYLG
2.4%
FDVV

-

Коммуникационные услуги

DYLG
1.9%
FDVV
3.7%

Недвижимость

DYLG

-

FDVV
10.1%

Коммунальные услуги

DYLG

-

FDVV
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с XLGDYLG с SPYIDYLG с QYLGDYLG с SCHD
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

DYLG vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYLGFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.35

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.28

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.53

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

10.54

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYLG vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYLGFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.35

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.79

+0.31

Просадки

Сравнение просадок DYLG и FDVV

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYLGFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-40.25%

+26.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-9.30%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.12%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-3.81%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.23%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и FDVV

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 2.46%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYLGFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.14%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

7.99%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.44%

10.06%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

14.75%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

17.00%

-5.56%

Сравнение комиссий DYLG и FDVV

DYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и FDVV

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.54%9.63%16.55%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

DYLG and FDVV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.14%) compared to DYLG (2.46%). In terms of maximum drawdown, DYLG dropped -13.98% vs FDVV's -40.25%.

On 1-year performance, FDVV leads with 23.45% vs 17.86% for DYLG. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDVV has performed better with a 23.45% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for DYLG.

DYLG has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 2.72% for FDVV.

DYLG is categorized as Derivative Income, while FDVV is Large Cap Blend Equities. DYLG tracks Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for DYLG and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYLG и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор