PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYLG с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYLG с DTCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - DYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, DYLG returned 17.86% vs 84.73% for DTCR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYLG charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности DYLG и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 52.56%.

DYLG

1 день
-0.65%
1 месяц
3.69%
С начала года
4.63%
6 месяцев
5.52%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYLG и DTCR

2026 (YTD)202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		4.63%12.50%14.46%4.05%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%7.09%

Correlation

The correlation between DYLG and DTCR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

0.52

The correlation between DYLG and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYLG и DTCR

Секторы
DYLG
DTCR

Финансовые услуги

27.2%

-

Промышленность

18.4%

-

Технологии

17.1%
40.8%

Здравоохранение

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
2.5%

Недвижимость

-

56.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DYLG
27.2%
DTCR

-

Промышленность

DYLG
18.4%
DTCR

-

Технологии

DYLG
17.1%
DTCR
40.8%

Здравоохранение

DYLG
13.1%
DTCR

-

Потребительский циклический сектор

DYLG
11.6%
DTCR

-

Потребительский защитный сектор

DYLG
4.4%
DTCR

-

Сырьевые материалы

DYLG
4.0%
DTCR

-

Энергетика

DYLG
2.4%
DTCR

-

Коммуникационные услуги

DYLG
1.9%
DTCR
2.5%

Недвижимость

DYLG

-

DTCR
56.8%

Коммунальные услуги

DYLG

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с XLGDYLG с SPYIDYLG с QYLGDYLG с SCHD
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

DYLG vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYLGDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
3.90

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
4.71

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.61

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

6.61

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

20.78

-12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYLG vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYLGDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.90

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.76

+0.34

Просадки

Сравнение просадок DYLG и DTCR

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYLGDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-38.98%

+25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-12.89%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.74%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-12.37%

+10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.09%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и DTCR

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 2.46%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYLGDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

7.16%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

16.92%

-9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.44%

21.84%

-12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

21.83%

-10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

21.90%

-10.46%

Сравнение комиссий DYLG и DTCR

DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и DTCR

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.54%9.63%16.55%1.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DYLG and DTCR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.16%) compared to DYLG (2.46%). In terms of maximum drawdown, DYLG dropped -13.98% vs DTCR's -38.98%.

On 1-year performance, DTCR leads with 84.73% vs 17.86% for DYLG. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DTCR has performed better with a 84.73% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.

DYLG has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 0.72% for DTCR.

DYLG is categorized as Derivative Income, while DTCR is REIT. DYLG tracks Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.35% for DYLG and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYLG и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор