Сравнение DYLG с DDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и ProShares Ultra Dow30 (DDM).
DYLG и DDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г.. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DYLG и DDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLG и DDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | -2.73% | 12.50% | 14.46% | 4.05% |
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | 21.60% | 10.62% |
Доходность по периодам
С начала года, DYLG показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у DDM с доходностью -7.34%.
DYLG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLG и DDM
DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DDM в 0.95%.
Доходность на риск
DYLG vs. DDM — Ранг доходности на риск
DYLG
DDM
Сравнение DYLG c DDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLG | DDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.92 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.77 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 2.63 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLG | DDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.37 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между DYLG и DDM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLG и DDM
Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности DDM в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 10.28% | 9.63% | 16.55% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок DYLG и DDM
Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и DDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLG | DDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -81.70% | +67.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -20.92% | +10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -14.36% | +8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -17.44% | +15.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 6.12% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLG и DDM
Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 4.40%, в то время как у ProShares Ultra Dow30 (DDM) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLG | DDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 9.85% | -5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 18.54% | -11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 33.55% | -18.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 29.42% | -17.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 34.69% | -23.14% |