PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DYLG с DDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DYLG и DDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYLG и DDM


2026 (YTD)202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
-2.73%12.50%14.46%4.05%
DDM
ProShares Ultra Dow30
-7.34%20.59%21.60%10.62%

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у DDM с доходностью -7.34%.


DYLG

1 день
0.45%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DDM

1 день
0.92%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-1.68%
1 год
16.27%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

ProShares Ultra Dow30

Сравнение комиссий DYLG и DDM

DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DDM в 0.95%.


Доходность на риск

DYLG vs. DDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 3939
Ранг коэф-та Мартина

DDM
Ранг доходности на риск DDM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c DDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DYLGDDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.49

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.92

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.77

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

2.63

+1.28

DYLG vs. DDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа DDM равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и DDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DYLGDDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.49

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.37

+0.54

Корреляция

Корреляция между DYLG и DDM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и DDM

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности DDM в 1.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
10.28%9.63%16.55%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DDM
ProShares Ultra Dow30
1.08%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%

Просадки

Сравнение просадок DYLG и DDM

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и DDM.


Загрузка...

Показатели просадок


DYLGDDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-81.70%

+67.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-20.92%

+10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-14.36%

+8.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-17.44%

+15.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

6.12%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и DDM

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 4.40%, в то время как у ProShares Ultra Dow30 (DDM) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DYLGDDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

9.85%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

18.54%

-11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

33.55%

-18.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

29.42%

-17.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

34.69%

-23.14%