PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DYLG с DDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYLG с DDM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) and DDM (ProShares Ultra Dow30) are both exchange-traded funds - DYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while DDM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, DYLG returned 17.70% vs 35.49% for DDM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DYLG charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for DDM.

Доходность

Сравнение доходности DYLG и DDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у DDM с доходностью 16.72%.

DYLG

1 день
-0.07%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
5.73%
С начала года
7.76%
1 год
17.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DDM

1 день
-0.39%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
10.54%
С начала года
16.72%
1 год
35.49%
3 года*
25.93%
5 лет*
13.53%
10 лет*
19.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYLG и DDM

2026 (YTD)202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		7.76%12.50%14.46%4.05%
DDM
ProShares Ultra Dow30		16.72%20.59%21.60%11.17%

Correlation

The correlation between DYLG and DDM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г.

0.98

The correlation between DYLG and DDM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYLG и DDM

Секторы
DYLG
DDM

Финансовые услуги

27.3%
32.1%

Технологии

19.1%
11.2%

Промышленность

18.1%
12.1%

Здравоохранение

12.8%
9.2%

Потребительский циклический сектор

11.0%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.7%

Сырьевые материалы

3.7%
2.7%

Энергетика

2.2%
1.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DYLG
27.3%
DDM
32.1%

Технологии

DYLG
19.1%
DDM
11.2%

Промышленность

DYLG
18.1%
DDM
12.1%

Здравоохранение

DYLG
12.8%
DDM
9.2%

Потребительский циклический сектор

DYLG
11.0%
DDM
7.1%

Потребительский защитный сектор

DYLG
4.1%
DDM
2.7%

Сырьевые материалы

DYLG
3.7%
DDM
2.7%

Энергетика

DYLG
2.2%
DDM
1.3%

Коммуникационные услуги

DYLG
1.8%
DDM
3.5%

Недвижимость

DYLG

-

DDM

-

Коммунальные услуги

DYLG

-

DDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

ProShares Ultra Dow30

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с QYLGDYLG с SPYIDYLG с XLGDYLG с SCHD
Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с IXCDDM с ^SP500TRDDM с SCHD

Доходность на риск

DYLG vs. DDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c DDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYLGDDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.45

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.10

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.85

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

6.78

+1.93

DYLG vs. DDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа DDM равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и DDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYLG и DDM

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и DDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYLGDDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-81.70%

+67.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-19.31%

+11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-2.02%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-17.24%

+15.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

5.25%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и DDM

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 1.42%, в то время как у ProShares Ultra Dow30 (DDM) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYLGDDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

4.67%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

19.34%

-11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

24.52%

-15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

29.60%

-18.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

34.70%

-23.38%

Сравнение комиссий DYLG и DDM

DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DDM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и DDM

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности DDM в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		0.93%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.27%9.63%16.55%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DYLG and DDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DDM has higher volatility (4.67%) compared to DYLG (1.42%). In terms of maximum drawdown, DYLG dropped -13.98% vs DDM's -81.70%.

On 1-year performance, DDM leads with 35.49% vs 17.70% for DYLG. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DDM has performed better with a 35.49% return vs 17.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for DDM.

DYLG has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 0.93% for DDM.

DYLG is categorized as Derivative Income, while DDM is Leveraged Equities. DYLG tracks Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while DDM tracks Dow Jones Industrial Average Index (200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for DYLG and 0.95% for DDM.

DYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYLG и DDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор