Сравнение DYLD с VGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS).
DYLD и VGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLD - это активно управляемый фонд от LeaderShares. Фонд был запущен 28 июн. 2021 г.. VGMS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DYLD и VGMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLD и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 0.39% | 2.93% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | -0.07% | 5.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DYLD показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью -0.07%.
DYLD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLD и VGMS
DYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Доходность на риск
DYLD vs. VGMS — Ранг доходности на риск
DYLD
VGMS
Сравнение DYLD c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLD | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLD | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 2.16 | -1.92 |
Корреляция
Корреляция между DYLD и VGMS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLD и VGMS
Дивидендная доходность DYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности VGMS в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 4.44% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 4.29% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DYLD и VGMS
Максимальная просадка DYLD за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLD и VGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLD | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -2.46% | -12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -1.30% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -0.28% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLD и VGMS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLD | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 3.12% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 3.12% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 3.12% | +1.34% |