Сравнение DYLD с VGMS
DYLD (LeaderShares Dynamic Yield ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYLD charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности DYLD и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYLD показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у VGMS с доходностью 1.29%.
DYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYLD и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 1.04% | 2.93% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.29% | 5.44% |
Correlation
The correlation between DYLD and VGMS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYLD vs. VGMS — Ранг доходности на риск
DYLD
VGMS
Сравнение DYLD c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLD | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLD | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 2.18 | -1.91 |
Просадки
Сравнение просадок DYLD и VGMS
Максимальная просадка DYLD за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLD и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYLD | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -2.46% | -12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.16% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -0.31% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLD и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYLD | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 3.21% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 3.21% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 3.21% | +1.18% |
Сравнение комиссий DYLD и VGMS
DYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLD и VGMS
Дивидендная доходность DYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности VGMS в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 4.33% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.15% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DYLD and VGMS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for DYLD.
VGMS has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 4.33% for DYLD.
They also come from different issuers: LeaderShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for DYLD and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для DYLD и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор