Сравнение DYLD с PSDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).
DYLD и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLD - это активно управляемый фонд от LeaderShares. Фонд был запущен 28 июн. 2021 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DYLD и PSDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLD и PSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 0.39% | 5.02% | 3.69% | 3.04% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 0.57% | 6.16% | 5.48% | 3.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DYLD показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 0.57%.
DYLD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSDM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLD и PSDM
DYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.
Доходность на риск
DYLD vs. PSDM — Ранг доходности на риск
DYLD
PSDM
Сравнение DYLD c PSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLD | PSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.59 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 4.15 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.55 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 4.35 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 16.77 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLD | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.59 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 3.01 | -2.77 |
Корреляция
Корреляция между DYLD и PSDM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLD и PSDM
Дивидендная доходность DYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности PSDM в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 4.44% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.91% | 4.57% | 5.17% | 2.91% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DYLD и PSDM
Максимальная просадка DYLD за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLD и PSDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLD | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -1.19% | -13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -1.19% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.35% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -0.17% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.31% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLD и PSDM
LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что DYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLD | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.92% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 1.17% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 1.96% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 2.02% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 2.02% | +2.44% |