PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DYLD с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DYLD и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYLD и PSDM


2026 (YTD)202520242023
DYLD
LeaderShares Dynamic Yield ETF
0.39%5.02%3.69%3.04%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
0.57%6.16%5.48%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, DYLD показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 0.57%.


DYLD

1 день
0.13%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.98%
3 года*
4.22%
5 лет*
10 лет*

PSDM

1 день
0.10%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LeaderShares Dynamic Yield ETF

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Сравнение комиссий DYLD и PSDM

DYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.


Доходность на риск

DYLD vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DYLD
Ранг доходности на риск DYLD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина

PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLD c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DYLDPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.59

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

4.15

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.55

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

4.35

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

16.77

-6.14

DYLD vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLD на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа PSDM равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLD и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DYLDPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.59

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

3.01

-2.77

Корреляция

Корреляция между DYLD и PSDM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLD и PSDM

Дивидендная доходность DYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности PSDM в 4.91%


TTM20252024202320222021
DYLD
LeaderShares Dynamic Yield ETF
4.44%4.20%4.58%3.43%1.54%1.02%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
4.91%4.57%5.17%2.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DYLD и PSDM

Максимальная просадка DYLD за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLD и PSDM.


Загрузка...

Показатели просадок


DYLDPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-1.19%

-13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-1.19%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.35%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-0.17%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.31%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLD и PSDM

LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что DYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DYLDPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.92%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

1.17%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

1.96%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

2.02%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

2.02%

+2.44%