PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYLD с OGSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DYLD с OGSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP).

DYLD и OGSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLD - это активно управляемый фонд от LeaderShares. Фонд был запущен 28 июн. 2021 г.. OGSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DYLD и OGSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYLD и OGSP

2026 (YTD)20252024
DYLD
LeaderShares Dynamic Yield ETF		0.39%5.02%4.17%
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		0.63%6.22%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, DYLD показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у OGSP с доходностью 0.63%.

DYLD

1 день
0.13%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.98%
3 года*
4.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

OGSP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.15%
1 год
5.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares Dynamic Yield ETF

Obra High Grade Structured Products ETF

Часто сравнивают с DYLD:
DYLD с XYLDDYLD с SVOLDYLD с BLOXDYLD с QQQIDYLD с HISFDYLD с JOJODYLD с CARY
Часто сравнивают с OGSP:
OGSP с OOSPOGSP с VOOOGSP с FSECOGSP с USTBOGSP с TBUXOGSP с USDXOGSP с IBHF

Сравнение комиссий DYLD и OGSP

DYLD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OGSP в 0.90%.

OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF
DYLD
LeaderShares Dynamic Yield ETF

Доходность на риск

DYLD vs. OGSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLD
Ранг доходности на риск DYLD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
OGSP
Ранг доходности на риск OGSP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGSP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGSP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGSP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGSP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGSP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLD c OGSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYLDOGSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.61

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

3.93

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.75

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

6.51

-3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

26.29

-15.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYLD vs. OGSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLD на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа OGSP равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLD и OGSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYLDOGSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.61

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

3.03

-2.79

Корреляция

Корреляция между DYLD и OGSP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLD и OGSP

Дивидендная доходность DYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности OGSP в 5.88%

TTM20252024202320222021
DYLD
LeaderShares Dynamic Yield ETF		4.44%4.20%4.58%3.43%1.54%1.02%
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		5.88%5.88%4.55%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DYLD и OGSP

Максимальная просадка DYLD за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки OGSP в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLD и OGSP.

Загрузка...

Показатели просадок

DYLDOGSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-0.82%

-14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-0.82%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.26%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-0.10%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.20%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLD и OGSP

LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что DYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DYLDOGSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.31%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

1.16%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

2.01%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

2.00%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

2.00%

+2.46%