PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DYLD с MUSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DYLD и MUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYLD и MUSI


2026 (YTD)20252024202320222021
DYLD
LeaderShares Dynamic Yield ETF
0.39%5.02%3.69%6.33%-10.83%1.02%
MUSI
American Century Multisector Income ETF
-0.07%8.32%5.14%7.51%-10.33%0.58%

Доходность по периодам

С начала года, DYLD показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у MUSI с доходностью -0.07%.


DYLD

1 день
0.13%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.98%
3 года*
4.22%
5 лет*
10 лет*

MUSI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.68%
3 года*
5.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LeaderShares Dynamic Yield ETF

American Century Multisector Income ETF

Сравнение комиссий DYLD и MUSI

DYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MUSI в 0.36%.


Доходность на риск

DYLD vs. MUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DYLD
Ранг доходности на риск DYLD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина

MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLD c MUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DYLDMUSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.72

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.96

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

7.89

+2.74

DYLD vs. MUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLD на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUSI равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLD и MUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DYLDMUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.31

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.43

-0.19

Корреляция

Корреляция между DYLD и MUSI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLD и MUSI

Дивидендная доходность DYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности MUSI в 5.27%


TTM20252024202320222021
DYLD
LeaderShares Dynamic Yield ETF
4.44%4.20%4.58%3.43%1.54%1.02%
MUSI
American Century Multisector Income ETF
5.27%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%

Просадки

Сравнение просадок DYLD и MUSI

Максимальная просадка DYLD за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLD и MUSI.


Загрузка...

Показатели просадок


DYLDMUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-13.91%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-2.97%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.80%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-4.33%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.74%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLD и MUSI

Текущая волатильность для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) составляет 1.25%, в то время как у American Century Multisector Income ETF (MUSI) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что DYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DYLDMUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.70%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

2.27%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

4.35%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

4.88%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

4.88%

-0.42%