Сравнение DYLD с IVEP
DYLD (LeaderShares Dynamic Yield ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - DYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by LeaderShares, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. DYLD is actively managed, while IVEP is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DYLD и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DYLD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYLD и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 0.73% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 7.21% |
Correlation
The correlation between DYLD and IVEP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYLD vs. IVEP — Ранг доходности на риск
DYLD
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DYLD c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DYLD | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DYLD и IVEP
Максимальная просадка DYLD за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки IVEP в -10.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLD и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYLD | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -10.90% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.97% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -2.80% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLD и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYLD | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 29.06% | -26.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 29.06% | -24.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 29.06% | -24.69% |
Сравнение комиссий DYLD и IVEP
И DYLD, и IVEP имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLD и IVEP
Дивидендная доходность DYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 4.32% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DYLD and IVEP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DYLD and IVEP have the same expense ratio: 0.75% per year.
DYLD has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.00% for IVEP.
DYLD is categorized as Multisector Bonds, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: LeaderShares and Wedbush.
Подберите оптимальное распределение для DYLD и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор