Сравнение DY с FXAIX
DY (Dycom Industries, Inc.) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, DY returned 18.75%/yr vs 15.63%/yr for FXAIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DY и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 43.08%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции DY превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 18.75% против 15.63% соответственно.
DY
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 17.58%
- С начала года
- 43.08%
- 6 месяцев
- 38.77%
- 1 год
- 102.45%
- 3 года*
- 66.58%
- 5 лет*
- 44.18%
- 10 лет*
- 18.75%
FXAIX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение доходности по годам DY и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 43.08% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 8.21% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Correlation
The correlation between DY and FXAIX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г. | 0.53 |
The correlation between DY and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
DY
FXAIX
Сравнение DY c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DY | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 2.68 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 12.03 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DY и FXAIX
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -33.79% | -59.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -8.89% | -15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -18.76% | -13.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -24.50% | -9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -33.79% | -55.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | -3.13% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.64% | -3.79% | -41.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 1.98% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и FXAIX
Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 25.81% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.81% | 4.90% | +20.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.17% | 9.93% | +28.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.87% | 12.57% | +33.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 17.02% | +26.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.96% | 18.09% | +34.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и FXAIX
DY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.06% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
DY and FXAIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (25.81%) compared to FXAIX (4.90%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs FXAIX's -33.79%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор