PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXUV с WBIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXUV с WBIY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) and WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. DXUV is actively managed, while WBIY is passively managed. Over the past year, DXUV returned 28.61% vs 27.44% for WBIY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXUV charges 0.25%/yr vs 0.97%/yr for WBIY.

Доходность

Сравнение доходности DXUV и WBIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXUV показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у WBIY с доходностью 10.76%.

DXUV

1 день
0.86%
1 месяц
3.35%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.28%
1 год
28.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WBIY

1 день
0.69%
1 месяц
2.63%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
27.44%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXUV и WBIY

2026 (YTD)20252024
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		11.86%14.34%5.00%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		10.76%13.00%0.45%

Correlation

The correlation between DXUV and WBIY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.67

The correlation between DXUV and WBIY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXUV и WBIY

Секторы
DXUV
WBIY

Технологии

24.2%
10.1%

Финансовые услуги

16.3%
18.7%

Промышленность

14.7%
9.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
13.1%

Здравоохранение

8.3%
6.2%

Коммуникационные услуги

8.1%
11.0%

Энергетика

7.0%
6.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
16.4%

Сырьевые материалы

3.7%
1.9%

Коммунальные услуги

0.5%
6.1%

Недвижимость

0.4%
1.1%

Технологии

DXUV
24.2%
WBIY
10.1%

Финансовые услуги

DXUV
16.3%
WBIY
18.7%

Промышленность

DXUV
14.7%
WBIY
9.4%

Потребительский циклический сектор

DXUV
11.4%
WBIY
13.1%

Здравоохранение

DXUV
8.3%
WBIY
6.2%

Коммуникационные услуги

DXUV
8.1%
WBIY
11.0%

Энергетика

DXUV
7.0%
WBIY
6.0%

Потребительский защитный сектор

DXUV
5.4%
WBIY
16.4%

Сырьевые материалы

DXUV
3.7%
WBIY
1.9%

Коммунальные услуги

DXUV
0.5%
WBIY
6.1%

Недвижимость

DXUV
0.4%
WBIY
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Vector Equity ETF

WBI Power Factor High Dividend ETF

Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с AUSFDXUV с VTIDXUV с DFAU
Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с EFASWBIY с RDVYWBIY с IVWWBIY с JEPIWBIY с IRBOWBIY с SCHDWBIY с VYM

Доходность на риск

DXUV vs. WBIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXUV c WBIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXUVWBIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.83

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.87

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

4.16

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

10.49

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXUV vs. WBIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXUV на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIY равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXUV и WBIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXUVWBIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.83

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.38

+0.71

Просадки

Сравнение просадок DXUV и WBIY

Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки WBIY в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и WBIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXUVWBIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-48.71%

+27.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-6.63%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.15%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-7.11%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.62%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DXUV и WBIY

Текущая волатильность для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) составляет 2.89%, в то время как у WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что DXUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXUVWBIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.67%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

8.92%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

15.07%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

18.51%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

22.65%

-5.35%

Сравнение комиссий DXUV и WBIY

DXUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WBIY в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXUV и WBIY

Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности WBIY в 4.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.96%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.38%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%

Часто задаваемые вопросы

DXUV and WBIY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIY has higher volatility (3.67%) compared to DXUV (2.89%). In terms of maximum drawdown, DXUV dropped -21.08% vs WBIY's -48.71%.

On 1-year performance, DXUV leads with 28.61% vs 27.44% for WBIY. On fees, DXUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DXUV has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXUV has performed better with a 28.61% return vs 27.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.97% for WBIY.

WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.96% for DXUV.

They also come from different issuers: Dimensional and WBI. Their fees differ too: 0.25% for DXUV and 0.97% for WBIY.

DXUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXUV и WBIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор