Сравнение DXUV с TMDV

С начала года, DXUV показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у TMDV с доходностью 4.14%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DXUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TMDV в 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXUV на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа TMDV равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXUV и TMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DXUV и TMDV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности TMDV в 2.63%

Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и TMDV.

Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что DXUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.