PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXUV с TMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXUV с TMDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) and TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. DXUV is actively managed, while TMDV is passively managed. Over the past year, DXUV returned 24.47% vs 14.47% for TMDV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXUV charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for TMDV.

Доходность

Сравнение доходности DXUV и TMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DXUV показывает доходность 14.17%, а TMDV немного ниже – 13.77%.

DXUV

1 день
0.50%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
9.91%
С начала года
14.17%
1 год
24.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMDV

1 день
2.64%
1 месяц
4.38%
6 месяцев
7.36%
С начала года
13.77%
1 год
14.47%
3 года*
6.81%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXUV и TMDV

2026 (YTD)20252024
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		14.17%14.34%5.03%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		13.77%2.91%-2.30%

Correlation

The correlation between DXUV and TMDV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.67

The correlation between DXUV and TMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXUV и TMDV

Секторы
DXUV
TMDV

Технологии

26.7%
1.6%

Финансовые услуги

15.6%
16.1%

Промышленность

14.4%
16.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
5.5%

Здравоохранение

8.4%
5.4%

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Энергетика

6.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
23.5%

Сырьевые материалы

3.7%
12.2%

Коммунальные услуги

0.5%
12.2%

Недвижимость

0.3%
4.8%

Технологии

DXUV
26.7%
TMDV
1.6%

Финансовые услуги

DXUV
15.6%
TMDV
16.1%

Промышленность

DXUV
14.4%
TMDV
16.0%

Потребительский циклический сектор

DXUV
11.1%
TMDV
5.5%

Здравоохранение

DXUV
8.4%
TMDV
5.4%

Коммуникационные услуги

DXUV
7.7%
TMDV

-

Энергетика

DXUV
6.4%
TMDV
2.8%

Потребительский защитный сектор

DXUV
5.2%
TMDV
23.5%

Сырьевые материалы

DXUV
3.7%
TMDV
12.2%

Коммунальные услуги

DXUV
0.5%
TMDV
12.2%

Недвижимость

DXUV
0.3%
TMDV
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Vector Equity ETF

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с AUSFDXUV с DFAUDXUV с VTI
Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с VDCTMDV с SPYTMDV с QQQ

Доходность на риск

DXUV vs. TMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXUV c TMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXUVTMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.17

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.85

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.48

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

3.56

+8.11

DXUV vs. TMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXUV на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа TMDV равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXUV и TMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXUV и TMDV

Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и TMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXUVTMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-33.42%

+12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-9.82%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-5.37%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.07%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DXUV и TMDV

Текущая волатильность для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) составляет 2.61%, в то время как у ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что DXUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXUVTMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

4.68%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

9.27%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

12.38%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

14.50%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

18.59%

-1.58%

Сравнение комиссий DXUV и TMDV

DXUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TMDV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXUV и TMDV

Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности TMDV в 2.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.97%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.47%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%

Часто задаваемые вопросы

DXUV and TMDV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMDV has higher volatility (4.68%) compared to DXUV (2.61%). In terms of maximum drawdown, DXUV dropped -21.08% vs TMDV's -33.42%.

On 1-year performance, DXUV leads with 24.47% vs 14.47% for TMDV. On fees, DXUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DXUV has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXUV has performed better with a 24.47% return vs 14.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for TMDV.

TMDV has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.97% for DXUV.

They also come from different issuers: Dimensional and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for DXUV and 0.35% for TMDV.

DXUV currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXUV и TMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор