PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXUV с TMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXUV с TMDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) and TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. DXUV is actively managed, while TMDV is passively managed. Over the past year, DXUV returned 28.61% vs 7.43% for TMDV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXUV charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for TMDV.

Доходность

Сравнение доходности DXUV и TMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXUV показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у TMDV с доходностью 5.35%.

DXUV

1 день
0.86%
1 месяц
3.35%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.28%
1 год
28.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMDV

1 день
0.78%
1 месяц
-0.16%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.47%
1 год
7.43%
3 года*
5.43%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXUV и TMDV

2026 (YTD)20252024
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		11.86%14.34%5.00%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		5.35%2.91%-2.86%

Correlation

The correlation between DXUV and TMDV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.69

The correlation between DXUV and TMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXUV и TMDV

Секторы
DXUV
TMDV

Технологии

24.2%
1.5%

Финансовые услуги

16.3%
16.0%

Промышленность

14.7%
15.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
5.8%

Здравоохранение

8.3%
5.6%

Коммуникационные услуги

8.1%

-

Энергетика

7.0%
3.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
23.8%

Сырьевые материалы

3.7%
11.7%

Коммунальные услуги

0.5%
12.3%

Недвижимость

0.4%
4.6%

Технологии

DXUV
24.2%
TMDV
1.5%

Финансовые услуги

DXUV
16.3%
TMDV
16.0%

Промышленность

DXUV
14.7%
TMDV
15.9%

Потребительский циклический сектор

DXUV
11.4%
TMDV
5.8%

Здравоохранение

DXUV
8.3%
TMDV
5.6%

Коммуникационные услуги

DXUV
8.1%
TMDV

-

Энергетика

DXUV
7.0%
TMDV
3.0%

Потребительский защитный сектор

DXUV
5.4%
TMDV
23.8%

Сырьевые материалы

DXUV
3.7%
TMDV
11.7%

Коммунальные услуги

DXUV
0.5%
TMDV
12.3%

Недвижимость

DXUV
0.4%
TMDV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Vector Equity ETF

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с AUSFDXUV с VTIDXUV с DFAU
Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с SPYTMDV с VDCTMDV с QQQ

Доходность на риск

DXUV vs. TMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXUV c TMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXUVTMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
0.62

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.00

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.11

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

0.76

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

1.86

+11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXUV vs. TMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXUV на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа TMDV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXUV и TMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXUVTMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.62

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.31

+0.78

Просадки

Сравнение просадок DXUV и TMDV

Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и TMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXUVTMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-33.42%

+12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-9.82%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.82%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-5.43%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

4.00%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DXUV и TMDV

Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) имеют волатильность 2.89% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXUVTMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.91%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

8.55%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

12.11%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

14.43%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

18.64%

-1.34%

Сравнение комиссий DXUV и TMDV

DXUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TMDV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXUV и TMDV

Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности TMDV в 2.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.96%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.60%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%

Часто задаваемые вопросы

DXUV and TMDV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMDV has higher volatility (2.91%) compared to DXUV (2.89%). In terms of maximum drawdown, DXUV dropped -21.08% vs TMDV's -33.42%.

On 1-year performance, DXUV leads with 28.61% vs 7.43% for TMDV. On fees, DXUV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXUV has performed better with a 28.61% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for TMDV.

TMDV has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.96% for DXUV.

They also come from different issuers: Dimensional and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for DXUV and 0.35% for TMDV.

DXUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXUV и TMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор