PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXUV с FVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXUV с FVD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD).

DXUV и FVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности DXUV и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXUV и FVD

2026 (YTD)20252024
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.02%14.34%5.00%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.84%8.16%-0.92%

Доходность по периодам

С начала года, DXUV показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у FVD с доходностью 2.84%.

DXUV

1 день
0.51%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.41%
1 год
19.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FVD

1 день
0.21%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.48%
1 год
8.25%
3 года*
8.00%
5 лет*
6.69%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Vector Equity ETF

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с DFAWDXUV с DFAIDXUV с TMDVDXUV с AUSFDXUV с NIXTDXUV с DFAC
Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с VYMFVD с SPHDFVD с HERDFVD с HDVFVD с VOO

Сравнение комиссий DXUV и FVD

DXUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.

FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF

Доходность на риск

DXUV vs. FVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXUV c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXUVFVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.66

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.02

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.89

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

3.53

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXUV vs. FVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXUV на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа FVD равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXUV и FVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXUVFVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.66

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.58

+0.12

Корреляция

Корреляция между DXUV и FVD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXUV и FVD

Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FVD в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		1.07%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.30%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%

Просадки

Сравнение просадок DXUV и FVD

Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и FVD.

Загрузка...

Показатели просадок

DXUVFVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-51.00%

+29.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-9.29%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-5.37%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-5.45%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.33%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DXUV и FVD

Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что DXUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXUVFVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

3.13%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

6.46%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

12.53%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

12.76%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

15.43%

+2.43%