Сравнение DXUV с FAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB).
DXUV и FAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. FAB - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DXUV и FAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXUV и FAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 0.02% | 14.34% | 5.00% |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 6.42% | 9.86% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DXUV показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у FAB с доходностью 6.42%.
DXUV
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXUV и FAB
DXUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAB в 0.64%.
Доходность на риск
DXUV vs. FAB — Ранг доходности на риск
DXUV
FAB
Сравнение DXUV c FAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXUV | FAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.04 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.60 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.45 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 6.22 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXUV | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.34 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между DXUV и FAB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXUV и FAB
Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FAB в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 1.07% | 1.01% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 1.66% | 1.57% | 2.00% | 1.94% | 1.80% | 1.32% | 1.59% | 1.75% | 1.96% | 1.42% | 1.40% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок DXUV и FAB
Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки FAB в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и FAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXUV | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.08% | -63.29% | +42.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -14.51% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -3.83% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -9.32% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.37% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXUV и FAB
Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что DXUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXUV | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 3.68% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 9.77% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 19.96% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 18.78% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 22.10% | -4.24% |