PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXUV с EQRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXUV с EQRR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR).

DXUV и EQRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. EQRR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DXUV и EQRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXUV и EQRR

2026 (YTD)20252024
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.02%14.34%5.00%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		7.59%15.49%2.10%

Доходность по периодам

С начала года, DXUV показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у EQRR с доходностью 7.59%.

DXUV

1 день
0.51%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.41%
1 год
19.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQRR

1 день
-0.72%
1 месяц
0.35%
С начала года
7.59%
6 месяцев
10.49%
1 год
18.38%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Vector Equity ETF

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с TMDVDXUV с DFAWDXUV с AUSFDXUV с DFAIDXUV с ABLDDXUV с NIXT
Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SWPPXEQRR с SPYEQRR с SCHGEQRR с VOOEQRR с QQQAEQRR с GERM

Сравнение комиссий DXUV и EQRR

DXUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EQRR в 0.35%.

EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF

Доходность на риск

DXUV vs. EQRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXUV c EQRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXUVEQRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.02

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.42

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.30

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

6.15

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXUV vs. EQRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXUV на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQRR равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXUV и EQRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXUVEQRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.02

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.35

+0.36

Корреляция

Корреляция между DXUV и EQRR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXUV и EQRR

Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности EQRR в 1.43%

TTM202520242023202220212020201920182017
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		1.07%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.43%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%

Просадки

Сравнение просадок DXUV и EQRR

Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и EQRR.

Загрузка...

Показатели просадок

DXUVEQRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-57.93%

+36.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-14.30%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-1.03%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-10.27%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.03%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DXUV и EQRR

Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что DXUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXUVEQRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

3.97%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

10.70%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

18.15%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

21.49%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

25.03%

-7.17%