PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXUV с DFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXUV с DFVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) and DFVX (Dimensional US Large Cap Vector ETF) are both exchange-traded funds - DXUV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFVX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DXUV returned 28.61% vs 26.33% for DFVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DXUV charges 0.25%/yr vs 0.22%/yr for DFVX.

Доходность

Сравнение доходности DXUV и DFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DXUV показывает доходность 11.86%, а DFVX немного выше – 12.23%.

DXUV

1 день
0.86%
1 месяц
3.35%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.28%
1 год
28.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFVX

1 день
0.80%
1 месяц
3.37%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.31%
1 год
26.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXUV и DFVX

2026 (YTD)20252024
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		11.86%14.34%5.00%
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		12.23%15.35%3.40%

Correlation

The correlation between DXUV and DFVX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.94

The correlation between DXUV and DFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXUV и DFVX

Секторы
DXUV
DFVX

Технологии

24.2%
19.8%

Финансовые услуги

16.3%
11.9%

Промышленность

14.7%
14.2%

Потребительский циклический сектор

11.4%
11.4%

Здравоохранение

8.3%
10.0%

Коммуникационные услуги

8.1%
14.3%

Энергетика

7.0%
7.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%
7.1%

Сырьевые материалы

3.7%
3.2%

Коммунальные услуги

0.5%
0.4%

Недвижимость

0.4%
0.1%

Технологии

DXUV
24.2%
DFVX
19.8%

Финансовые услуги

DXUV
16.3%
DFVX
11.9%

Промышленность

DXUV
14.7%
DFVX
14.2%

Потребительский циклический сектор

DXUV
11.4%
DFVX
11.4%

Здравоохранение

DXUV
8.3%
DFVX
10.0%

Коммуникационные услуги

DXUV
8.1%
DFVX
14.3%

Энергетика

DXUV
7.0%
DFVX
7.4%

Потребительский защитный сектор

DXUV
5.4%
DFVX
7.1%

Сырьевые материалы

DXUV
3.7%
DFVX
3.2%

Коммунальные услуги

DXUV
0.5%
DFVX
0.4%

Недвижимость

DXUV
0.4%
DFVX
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Vector Equity ETF

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с AUSFDXUV с VTIDXUV с DFAU
Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFLVDFVX с DFUSXDFVX с DUHPDFVX с AVLVDFVX с ESGU

Доходность на риск

DXUV vs. DFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXUV c DFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXUVDFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.45

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.44

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.69

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

16.12

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXUV vs. DFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXUV на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFVX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXUV и DFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXUVDFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.45

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.63

-0.54

Просадки

Сравнение просадок DXUV и DFVX

Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что больше максимальной просадки DFVX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и DFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXUVDFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-16.71%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-7.17%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-1.79%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.64%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DXUV и DFVX

Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что DXUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXUVDFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.40%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

8.04%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

10.79%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

13.66%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

13.66%

+3.64%

Сравнение комиссий DXUV и DFVX

DXUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXUV и DFVX

Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности DFVX в 1.16%

ПозицияTTM202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.16%1.21%1.22%0.32%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.96%1.01%0.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DXUV and DFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DXUV has higher volatility (2.89%) compared to DFVX (2.40%). In terms of maximum drawdown, DXUV dropped -21.08% vs DFVX's -16.71%.

On 1-year performance, DXUV leads with 28.61% vs 26.33% for DFVX. On fees, DFVX is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFVX has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXUV has performed better with a 28.61% return vs 26.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFVX is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for DXUV.

DFVX has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.96% for DXUV.

DXUV is categorized as Mid Cap Value Equities, while DFVX is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.25% for DXUV and 0.22% for DFVX.

DFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXUV и DFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор